【順張り】移動平均線+ボリンジャーバンド攻略手法を検証してみた

【順張り】移動平均線+ボリンジャーバンド攻略手法を検証してみた

こんにちはタキオです。

今回検証する手法は某動画サイトに掲載されていた手法です。

移動平均線とボリンジャーバンドを組み合わせた手法です。

この手法は連勝も出来るなおかつリスクも最小限の手法だそうです。
初心者の方もしっかり利益を上げる事が出来るとの事。

この手法で1万円から50万円まで資金を増やしたそうです。

さて、どんな結果になるのでしょうか。

では早速検証の方を進めていきましょう!!

取引条件

通貨ペア：指定なし
エントリースタイル：順張り
時間足：1分足
取引時間：1分
使用するインジケーター：移動平均線、ボリンジャーバンド

移動平均線：EMA7

ボリンジャーバンド：期間21、偏差1σ

指数平滑移動平均線（Exponential Moving Average、EMA）

指数平滑移動平均線（Exponential Moving Average、EMA）は、時系列データを平滑化してトレンドを把握するために使用されるテクニカル指標の一つです。単純移動平均線（SMA）と同様に価格やその他のデータをもとに計算されますが、最新のデータにより大きなウェイト（重み）を与える点が特徴です。これにより、EMAはより敏感にデータの変化を反映し、トレンドの転換点を早く捉えることができます。

計算方法

EMAの計算式は以下のようになります：EMAt=(2n+1)×(現在の価格−前のEMA)+前のEMAEMA_t = \left( \frac{2}{n+1} \right) \times \left( 現在の価格 – 前のEMA \right) + 前のEMAEMAt​=(n+12​)×(現在の価格−前のEMA)+前のEMA

• EMAtEMA_tEMAt​: 現在の時点のEMA
• nnn: 平滑化期間（例：9日、12日、26日など）
• 現在の価格: 現在のデータ点
• 前のEMA: 前の時点でのEMA

この式により、最新のデータに高い重みが与えられ、過去のデータは徐々に減少していきます。

特徴

• 敏感な反応: 最新のデータに重みを置くため、トレンドの変化に迅速に反応します。
• 遅行性の低減: SMAと比較して遅行性が少ないため、短期トレードに有効とされています。
• データ期間の選択: 一般的に、短期トレンドを捉えるために12日や26日などの期間がよく使用されます。

用途

株価や為替など、マーケットの動向を分析する際に使われ、移動平均線との交差をトレンドの転換点と見なしたりします。

引用元：ChatGPT

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、株価や為替レートなどの金融商品の価格変動を分析するためのテクニカル指標の一つです。1980年代にジョン・ボリンジャーによって開発されました。ボリンジャーバンドは、移動平均線とその上下に描かれる標準偏差を用いた帯状のラインから構成されています。具体的には以下の3つのラインで形成されます。

1. 中央線（移動平均線）: 通常、20日移動平均線が使われます。
2. 上部バンド: 中央線に標準偏差の一定倍数（通常は2倍）を加えたもの。
3. 下部バンド: 中央線から標準偏差の一定倍数（通常は2倍）を引いたもの。

ボリンジャーバンドの用途

• 価格の変動範囲の判断: ボリンジャーバンドは、価格の変動範囲を視覚的に示し、価格がどの程度極端な位置にあるかを判断するのに役立ちます。
• トレンドの判定: 価格がバンドの上限を突破した場合、上昇トレンドが示唆され、下限を突破した場合は下降トレンドが示唆されることがあります。
• ボラティリティの分析: バンドの幅が広がるとボラティリティが高く、狭まるとボラティリティが低いことを示します。

トレードシグナル

• バンドウォーク: 価格がバンドの上限や下限に沿って動き続ける現象で、トレンドが強いことを示します。
• バンドの反転: 価格が上部または下部バンドから反発することで、反対方向への動きを示唆することがあります。

ボリンジャーバンドは、他のテクニカル指標と組み合わせて使うことで、より精度の高い分析が可能となります。

引用元：ChatGPT

エントリー条件

サインツール作成

矢印サインツールを作成しました。

かなりサインの数は多いです。

サインの次足できちんとエントリー出来ていますね。問題ないようです。

検証結果

このサインツールを使ってMT4のTDSで検証した結果がこちらです。

通貨	USDJPY		○の数	5385		buy○	2787
掛金	1000		×の数	6380		buy×	3249
ペイアウト	1.95		合計	11765		sell○	2598
期間	2024.09.02 00:05		勝率	45.8%		sell×	3131
	2024.10.14 02:47					buy勝率	46.2%
			最終損益	-1264250		sell勝率	45.3%
			最大利益	-1000
			最大損失	-1264250		日数	42
			連勝数	13		1日あたり	280.12
			連敗数	24
			PF	0.72

USDJPYの勝率は45.8%で1日あたりの取引回数は280.12回でした。

かなり取引回数が多いです。そして安定して負けています。

この手法を鵜呑みにしてエントリーすると大負けしてしまいますね。

試しにサインが出た足についてローソク足の制御を加えて検証してみます。

検証結果2

サインが出た足について条件を付けて検証してみます。

ハイエントリー：サインが出た足が陽線
ローエントリー：サインが出た足が陰線

という条件で検証してみます。

通貨	USDJPY		○の数	3110		buy○	1625
掛金	1000		×の数	3691		buy×	1866
ペイアウト	1.95		合計	6801		sell○	1485
期間	2024.09.02 00:05		勝率	45.7%		sell×	1825
	2024.10.14 02:27					buy勝率	46.5%
			最終損益	-736500		sell勝率	44.9%
			最大利益	-1000
			最大損失	-736500		日数	42
			連勝数	12		1日あたり	161.93
			連敗数	15
			PF	0.72

USDJPYの勝率は45.8%→45.7%で1日あたりの取引回数は280.12回→161.93回でした。

取引回数は減りましたが、勝率がほとんど変わりませんね。

検証結果3

逆のパターンで検証してみます。

ハイエントリー：サインが出た足が陰線
ローエントリー：サインが出た足が陽線

という条件で検証してみます。

通貨	USDJPY		○の数	2141		buy○	1093
掛金	1000		×の数	2415		buy×	1243
ペイアウト	1.95		合計	4556		sell○	1048
期間	2024.09.02 00:06		勝率	47.0%		sell×	1172
	2024.10.14 02:47					buy勝率	46.8%
			最終損益	-381050		sell勝率	47.2%
			最大利益	3650
			最大損失	-382650		日数	42
			連勝数	8		1日あたり	108.48
			連敗数	14
			PF	0.75

USDJPYの勝率は45.8%→47.0%で1日あたりの取引回数は280.12回→108.48回でした。

サインが出た足が陰線の場合の方が若干ですが勝率が高い結果でした。

まあ、誤差みたいなものですが。。

さらに条件を加えてみます。

検証結果4

ハイエントリー：サインが出た足が陰線かつ終値が移動平均線より下
ローエントリー：サインが出た足が陽線かつ終値が移動平均線より上

通貨	USDJPY		○の数	251		buy○	130
掛金	1000		×の数	247		buy×	116
ペイアウト	1.95		合計	498		sell○	121
期間	2024.09.02 02:11		勝率	50.4%		sell×	131
	2024.10.14 01:36					buy勝率	52.8%
			最終損益	-8550		sell勝率	48.0%
			最大利益	1900
			最大損失	-28450		日数	42
			連勝数	9		1日あたり	11.86
			連敗数	10
			PF	0.86

USDJPYの勝率は45.8%→50.4%で1日あたりの取引回数は280.12回→11.86回でした。

だいぶ取引回数が減りましたが、勝率は上がりました。

なんか惜しいですね。

さらに条件を加えてみます。

検証結果5

ハイエントリー：サインが出た足が陰線2pips以上、終値が移動平均線より下、サインの前足が陽線
ローエントリー：サインが出た足が陽線2pips以上、終値が移動平均線より上、サインの前足が陰線

通貨	USDJPY		○の数	82		buy○	43
掛金	1000		×の数	66		buy×	29
ペイアウト	1.95		合計	148		sell○	39
期間	2024.09.02 02:11		勝率	55.4%		sell×	37
	2024.10.14 01:36					buy勝率	59.7%
			最終損益	11900		sell勝率	51.3%
			最大利益	12200
			最大損失	-7350		日数	42
			連勝数	7		1日あたり	3.52
			連敗数	6
			PF	1.06

USDJPYの勝率は45.8%→55.4%で1日あたりの取引回数は280.12回→3.52回でした。

色々と条件を加えたので、取引回数はだいぶ減ってしまいましたが、損益分岐点52.60％を超える事ができました。

もうちょっと詰めればさらに勝率を上げれそうですが、取引回数がさらに減ってしまいますので、今回はこれぐらいにしておきます。

まとめ

今回の手法は移動平均線とボリンジャーバンドを組み合わせた手法でしたが、全然勝率が良くありませんでした。

今まで、けっこう某動画サイトの手法を検証してきましたが、勝率が高い結果になった記憶がないですね。

手法を鵜呑みにしないよう気を付けましょう。

このように、実際に自分で検証するか、最低でもデモトレードで検証を行うことをお勧めします。

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