【逆張り】移動平均線+RSI+ローソク足空中浮遊 攻略手法を検証してみた
こんにちはタキオです。
今回検証する手法は某サイトに掲載されていた手法です。
移動平均線とRSIとローソク足の空中浮遊を組み合わせた手法です。
短期の移動平均線からローソク足が完全に離れてしまった状態である「空中浮遊」を狙って逆張りする手法になります。
長期の移動平均線であれば、ローソク足と移動平均線が完全に離れているのはよく見られますが、3SMAのように期間の小さな移動平均線の場合、ローソク足と移動平均線が完全に離れてしまうことの方が珍しくなります。
この空中浮遊が、相場のトレンドが過熱しすぎたところで発生した時に、一時的な戻りを狙って逆張りするのが今回の手法になります。
ちょっとした反転を狙う際に使える手法だそうです。
どんな結果になるのか楽しみです。
では早速検証の方を進めていきましょう!!
取引条件
通貨ペア：指定なし
エントリースタイル：逆張り
時間足：1分足
取引時間：1分
使用するインジケーター：移動平均線(SMA3、SMA60)、RSI
移動平均線：SMA3
移動平均線：SMA60
RSI：期間5(Saikix-RSI)
単純移動平均線
単純移動平均線（以下、移動平均線）とは、株式相場・外国為替相場・金相場など様々な金融商品の動きを一つの流れとして捉えることができる、もっともポピュラーなテクニカル分析の手法の1つです。
移動平均線は、一定期間の平均価格を日々計算して出した「答え」を線でつないだものです。
auじぶん銀行 移動平均線
例えば5日移動平均値は5日分の平均価格となります。そして、日々の平均価格を線でつないだものが5日移動平均線となります。
平均価格（ここでは終値の平均）を使用することで日中の大きな変動に惑わされることなく、現在の相場の方向性（トレンド）がどちらを向いているのか（上がっているのか、下がっているのか）を見ることができます。
RSIとは
RSI（Relative Strength Index、相対力指数）は、株式や暗号資産、為替などの金融市場で使用されるテクニカル指標の一つです。主に価格の「買われすぎ」や「売られすぎ」を判断するために使われます。
RSIは、一定期間内の価格の上昇幅と下落幅のバランスを測定して、その結果を0〜100の範囲で示します。具体的には、RSIが70を超えると「買われすぎ」と見なされ、売り圧力が強まる可能性が高いとされ、RSIが30を下回ると「売られすぎ」と見なされ、買い圧力が強まる可能性があると判断されます。
RSIは、トレンドの変わり目や過熱感を捉えるための補助的な指標として使われ、単独で売買判断を下すよりも、他の指標やファンダメンタルズと併用することが推奨されています。
引用元：ChatGPT
エントリー条件
- 3SMAが60SMAよりも下を推移している
- 3SMAよりも下で、3SMAにタッチしない陽線が確定する
- その陽線のひとつ前の足のRSIは30以下
- 3SMAが60SMAよりも上を推移している
- 3SMAよりも上で、3SMAにタッチしない陰線が確定する
- その陰線のひとつ前の足のRSIは70以上
サインツール作成
矢印サインツールを作成しました。
空中浮遊の条件は移動平均線から0pips以上離れているという条件にしています。
少しでも移動平均線に接触がないと矢印が出る条件となります。
検証結果
このサインツールを使ってMT4のTDSで検証した結果がこちらです。
| 通貨 | USDJPY | ○の数 | 1560 | buy○ | 704 | ||
| 掛金 | 1000 | ×の数 | 1814 | buy× | 831 | ||
| ペイアウト | 1.85 | 合計 | 3374 | sell○ | 856 | ||
| 期間 | 2024.04.01 06:45 | 勝率 | 46.2% | sell× | 983 | ||
| 2024.09.27 23:54 | buy勝率 | 45.9% | |||||
| 最終損益 | -488000 | sell勝率 | 46.5% | ||||
| 最大利益 | 2900 | ||||||
| 最大損失 | -490400 | 日数 | 179 | ||||
| 連勝数 | 9 | 1日あたり | 18.85 | ||||
| 連敗数 | 10 | ||||||
| PF | 0.73 |
USDJPYの勝率は46.2%で1日あたりの取引回数は18.85回でした。
きれいな右肩下がりのグラフになりました。安定して負けています。
空中浮遊の条件を最適化してみます。
現在0pipsなので0pipsから5pipsまで1pips刻みで乖離した結果を取得してみます。
最適化結果1
最適化を行った結果がこちらです。
| No | 取引回数 | 勝率(%) | 空中浮遊 乖離(pips) |
| 1 | 3374 | 46.2 | 0 |
| 2 | 397 | 44.8 | 1 |
| 3 | 102 | 39.2 | 2 |
| 4 | 50 | 34.0 | 3 |
| 5 | 25 | 36.0 | 4 |
| 6 | 18 | 38.9 | 5 |
空中浮遊の移動平均線乖離を上げていくと勝率が下がる傾向となりました。
取引回数もだいぶ減る傾向ですね。
勝率が下がってしまいましたので
RSIの条件を最適化してみます。
RSI上ラインを70から95まで、下ラインを30から5まで5刻みで取得してみます。
最適化結果2
最適化を行った結果がこちらです。
| No | 取引回数 | 勝率(%) | RSI通知ライン上 | RSI通知ライン下 |
| 1 | 3374 | 46.2 | 70 | 30 |
| 2 | 2960 | 45.9 | 75 | 30 |
| 3 | 2511 | 46.3 | 80 | 30 |
| 4 | 2112 | 46.7 | 85 | 30 |
| 5 | 1775 | 46.4 | 90 | 30 |
| 6 | 1592 | 46.0 | 95 | 30 |
| 7 | 3010 | 46.1 | 70 | 25 |
| 8 | 2596 | 45.6 | 75 | 25 |
| 9 | 2147 | 46.1 | 80 | 25 |
| 10 | 1748 | 46.5 | 85 | 25 |
| 11 | 1411 | 46.1 | 90 | 25 |
| 12 | 1228 | 45.6 | 95 | 25 |
| 13 | 2657 | 46.0 | 70 | 20 |
| 14 | 2243 | 45.4 | 75 | 20 |
| 15 | 1794 | 45.9 | 80 | 20 |
| 16 | 1395 | 46.4 | 85 | 20 |
| 17 | 1058 | 45.7 | 90 | 20 |
| 18 | 875 | 45.0 | 95 | 20 |
| 19 | 2323 | 46.4 | 70 | 15 |
| 20 | 1909 | 45.8 | 75 | 15 |
| 21 | 1460 | 46.6 | 80 | 15 |
| 22 | 1061 | 47.4 | 85 | 15 |
| 23 | 724 | 47.0 | 90 | 15 |
| 24 | 541 | 46.2 | 95 | 15 |
| 25 | 2067 | 46.3 | 70 | 10 |
| 26 | 1653 | 45.6 | 75 | 10 |
| 27 | 1204 | 46.4 | 80 | 10 |
| 28 | 805 | 47.5 | 85 | 10 |
| 29 | 468 | 46.8 | 90 | 10 |
| 30 | 285 | 45.3 | 95 | 10 |
| 31 | 1905 | 46.6 | 70 | 5 |
| 32 | 1491 | 46.0 | 75 | 5 |
| 33 | 1042 | 47.1 | 80 | 5 |
| 34 | 643 | 48.8 | 85 | 5 |
| 35 | 306 | 49.3 | 90 | 5 |
| 36 | 123 | 49.6 | 95 | 5 |
なんと勝率50%を超える条件が１つもありませんでした。
この手法は使えなさそうですね。
これ以上、検証してもあまり期待できそうもないのでここらへんでやめておきます。
まとめ
今回の検証した手法は移動平均線とRSIとローソク足の空中浮遊を組み合わせた手法でしたが、勝率がよくありませんでした。
条件を振り、最適化を行いましたが勝率50%を超える条件は残念ながらありませんでした。
ただ、移動平均線からの空中浮遊の乖離を上げていくと勝率が下がる傾向がみられましたが、乖離を増やすと取引回数も大幅に減るので、あまり実用的ではない手法だと感じました。
あまりよくなかった
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