ボリンジャーバンドだけを使った5分足逆張り手法!勝率100%を検証してみた
検証内容
こんにちはタキオです。
今回の検証は某有名動画サイトに載っていた手法です。
なんとボリンジャーバンドだけを使用した勝率100%の手法だそうです。
そんな訳がないと思いつつも、検証しないと結論が出ないので、やってみようと思います。
ボリンジャーバンド
標準偏差と正規分布の概念が用いられているボリンジャーバンドは、高校や大学受験の「偏差値」をイメージしていただければわかりやすいと思います。平均（受験だと偏差値50）からどれくらい値動き（受験だと点数）にバラつきがあるかを標準偏差で算出し、値動きの収まりやすいレンジが一目でわかりやすいように表示されています。
ある一定の確率で値動きが収まりやすいレンジを『σ（シグマ）』と呼び、平均値からみて上のレンジを＋1σ、下のレンジを－1σと呼びます。これを2倍したものが＋2σ・－2σになります。
主な活用法としては、「＋2σを越えたら上昇し過ぎなので売り、－2σを越えたら下落し過ぎなので買い」といった見方ができます。ただし、あくまでも±2σに入る確率が95.4%ですので、そうでない可能性も4.6％あると言えます。
auじぶん銀行 チャートの見方
根本的な対応策は、例外的な値動きもあるという前提のもとで、ボリンジャーバンドを使うことです。ほとんどの値動きは±2σに入りますが、そうでない時に耐えられる投資の範囲にとどめることが肝要でしょう。
取引条件
通貨ペア：指定なし
エントリースタイル：逆張り
時間足：5分足
取引時間：確定足後5分
使用するインジケーター：ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンド設定：偏差4
エントリー条件
■HIGHエントリー
①ボリンジャーバンド-４σを下抜けた次足
■LOWエントリー
①ボリンジャーバンド＋４σを上抜けた次足
偏差4σなんて初めて使いました。
どれくらいの確立なのか調べてみました。
±4σは99.994％、10万台中6台が不合格になる確率です。 もし対象台数が1万台であれば不合格が発生しない、という見方ができます。 （あくまでも正規分布に従えばという仮定です。）
google
100000分の6だそうです。
こんな感じだとエントリー回数はだいぶ少ないんじゃないでしょうか。
勝率に期待ですね。
サインツール作成
矢印サインツールを作成しました。特に問題なさそうですね。
矢印の次足が判定足となります。
というか、サインツールを見た時点で既に負けている箇所があるんですけど。。。
勝率100%は嘘ですね。だんだんと雲行きが怪しくなってきました。。。
検証結果
このサインツールを使ってTDSで検証した結果がこちらです。
取引回数が1日あたり1.71回と少ないので約100日で検証しました。
| 通貨 | USDJPY | ○の数 | 79 | buy○ | 25 | ||
| 掛金 | 1000 | ×の数 | 94 | buy× | 25 | ||
| 期間 | 2024.03.01 16:50 | 合計 | 173 | sell○ | 54 | ||
| 2024.06.10 01:10 | 勝率 | 45.7% | sell× | 69 | |||
| buy勝率 | 50.0% | ||||||
| 最終損益 | -26850 | sell勝率 | 43.9% | ||||
| 最大利益 | 700 | ||||||
| 最大損失 | -29250 | 日数 | 101 | ||||
| 連勝数 | 5 | 1日あたり | 1.71 | ||||
| 連敗数 | 8 | ||||||
| PF | 0.71 |
資産の推移をエクセルでグラフ化してみました。
全然ダメです。取引回数が少ない上に資産はマイナスです。
他の通貨で見てみましょう。
| 通貨 | EURUSD | ○の数 | 51 | buy○ | 21 | ||
| 掛金 | 1000 | ×の数 | 46 | buy× | 23 | ||
| 期間 | 2024.03.01 12:05 | 合計 | 97 | sell○ | 30 | ||
| 2024.06.10 00:10 | 勝率 | 52.6% | sell× | 23 | |||
| buy勝率 | 47.7% | ||||||
| 最終損益 | -2650 | sell勝率 | 56.6% | ||||
| 最大利益 | 2100 | ||||||
| 最大損失 | -11750 | 日数 | 101 | ||||
| 連勝数 | 6 | 1日あたり | 0.96 | ||||
| 連敗数 | 6 | ||||||
| PF | 0.94 |
EURUSDはUSDJPYよりはまだましですね。
しかし、まだ負けています。
| 通貨 | GBPJPY | ○の数 | 53 | buy○ | 19 | ||
| 掛金 | 1000 | ×の数 | 91 | buy× | 20 | ||
| 期間 | 2024.03.04 00:04 | 合計 | 144 | sell○ | 34 | ||
| 2024.06.10 10:10 | 勝率 | 36.8% | sell× | 71 | |||
| buy勝率 | 48.7% | ||||||
| 最終損益 | -45950 | sell勝率 | 32.4% | ||||
| 最大利益 | -450 | ||||||
| 最大損失 | -45950 | 日数 | 98 | ||||
| 連勝数 | 3 | 1日あたり | 1.47 | ||||
| 連敗数 | 11 | ||||||
| PF | 0.5 |
GBPJPYだと勝率36.8％でした。大きく動く通貨だと勝率が低いですね。
まとめ
今回の検証結果ですが、勝率100%の手法との事で期待？して検証しましたが勝率50%もいきませんでしたね。
推移グラフを見てみるとわかりますが、通貨によって挙動が違うような感じですね。
特にGBPJPYは安定して負けてます。
大きく動く通貨は反発しずらいという事なのでしょうか？気になります。
ただ、1日あたりの取引回数が1回～2回なので使えそうにないですね。
今回はこれくらいにして、今後もこんな感じで検証していきたいと思います。
通貨によって挙動が違う！！
