手法の紹介
ボリンジャーバンドとストキャスを見比べて、条件がそろうのを待つふたり。待機中の構えには、思わぬ弱点が。
この手法、実際はどうだった？ボリンジャーバンド＋ストキャス逆張りを、5分足・5分判定のデータで検証しました。
今回は、ボリンジャーバンドとストキャスティクスを組み合わせた、5分足の逆張り手法を検証します。価格が帯の端に触れたところで、勢いの変化も確かめて反対方向へ入る考え方です。二つの指標がそろえば、5分後の勝ちにつながるのでしょうか。タキオFXでは、7通貨の過去データで確かめます。
ボリンジャーバンドは、値動きのばらつきに応じて広がったり縮んだりする帯です。今回は終値を使う期間20、偏差2.0の設定で、中心の平均には単純移動平均を使います。ストキャスティクスは、直近の値幅の中で価格がどの位置にあるかを見る指標です。期間5、シグナル線の期間3、平滑化3とし、高値・安値を基準に計算し、平均には単純移動平均を使う設定です。主線とシグナル線の交差を確認します。
買いは、確定した5分足の安値がボリンジャーバンドの下側に触れるか下回り、その足でストキャスティクスの主線がシグナル線を下から上へ抜け、主線が20以下にある場合です。直前の足では、主線がシグナル線以下であることも条件にします。売りは反対に、高値が上側に触れるか上回り、直前の足では主線がシグナル線以上、確定足では主線が下へ抜けて80以上にある場合です。帯に触れただけでは入らず、勢いが切り替わる兆しも待ちます。
原手法と同じく確定足で判断し、次の5分足の始値で入り、その足の終値で勝敗を決めます。買いは終値がエントリー価格より高ければ勝ち、売りは低ければ勝ちです。狙いは反発ですが、途中で帯の内側へ戻ったかを判定するわけではありません。相場がこちらの時計に合わせて折り返してくれるとは限りません。
元の対象である米ドル／円とユーロ／米ドルから、今回は7通貨へ対象を広げます。1本につき1回、判定終了後の連続サインも採用し、時間帯は限定しません。掛金は毎回1,000円で、負けても増額せず、同値は掛金全額の損失として全取引数に含めます。元本込み1.90倍の払い戻しを前提に、勝率だけでなく採算と連敗も見ていきましょう。
取引条件
通貨ペア：USDJPY / EURUSD / GBPJPY / EURJPY / AUDJPY / AUDUSD / NZDJPY
時間足：5分足
判定時間：5分
掛金：1回1,000円固定
ペイアウト率（元本込み）：USDJPY 5分 1.90倍 / EURUSD 5分 1.90倍 / GBPJPY 5分 1.90倍 / EURJPY 5分 1.90倍 / AUDJPY 5分 1.90倍 / AUDUSD 5分 1.90倍 / NZDJPY 5分 1.90倍
倍率は公式案内をもとに固定した試算条件です。
使用するインジケーター
- ボリンジャーバンド（5分足・期間20・偏差2）
移動平均と価格のばらつきから、値動きの範囲を帯状に表示します。 - ストキャスティクス（5分足・期間5・D=3・スロー=3）
一定期間の高値・安値に対する終値の位置を表示します。
エントリー条件
- 現在の確定足の安値 が、次の値以下：現在の確定足のボリンジャーバンド下限
- 前足のストキャスティクス（5分足・期間5・D=3・スロー=3） メイン が、次の値以下：前足のストキャスティクス（5分足・期間5・D=3・スロー=3） シグナル
- 現在の確定足のストキャスティクス（5分足・期間5・D=3・スロー=3） メイン が、次の値より上：現在の確定足のストキャスティクス（5分足・期間5・D=3・スロー=3） シグナル
- 現在の確定足のストキャスティクス（5分足・期間5・D=3・スロー=3） メイン が、次の値以下：20
- 次の1分足の始値でHIGHエントリー
- 5分経過時に閉じる足の終値で判定。同値は負けとして数えます。
- 勝率は勝ち数÷全取引数です。同値も負けとして全取引数に含めます。
- 現在の確定足の高値 が、次の値以上：現在の確定足のボリンジャーバンド上限
- 前足のストキャスティクス（5分足・期間5・D=3・スロー=3） メイン が、次の値以上：前足のストキャスティクス（5分足・期間5・D=3・スロー=3） シグナル
- 現在の確定足のストキャスティクス（5分足・期間5・D=3・スロー=3） メイン が、次の値より下：現在の確定足のストキャスティクス（5分足・期間5・D=3・スロー=3） シグナル
- 現在の確定足のストキャスティクス（5分足・期間5・D=3・スロー=3） メイン が、次の値以上：80
- 次の1分足の始値でLOWエントリー
- 5分経過時に閉じる足の終値で判定。同値は負けとして数えます。
- 勝率は勝ち数÷全取引数です。同値も負けとして全取引数に含めます。
サインツール作成
使用するインジケーターと売買サインをチャートに表示しました。
5分足・5分判定 ｜ ペイアウト率 1.90倍（元本込み） ｜ 掛金 1,000円
5分足・5分判定 ｜ ペイアウト率 1.90倍（元本込み） ｜ 掛金 1,000円
5分足・5分判定 ｜ ペイアウト率 1.90倍（元本込み） ｜ 掛金 1,000円
5分足・5分判定 ｜ ペイアウト率 1.90倍（元本込み） ｜ 掛金 1,000円
5分足・5分判定 ｜ ペイアウト率 1.90倍（元本込み） ｜ 掛金 1,000円
5分足・5分判定 ｜ ペイアウト率 1.90倍（元本込み） ｜ 掛金 1,000円
検証結果
掛金は1回1,000円固定。記載したペイアウト率を検証期間全体に適用した損益試算です。
同値は負けとして集計します。勝率＝勝ち数÷全取引数。損益分岐勝率＝100÷元本込み倍率。PF＝利益合計÷損失合計。最大DDは累積損益の最高値からの最大下落額です。
最大利益・最大損失は、取引後の累積損益の最高値・最低値です。日数は検証開始日から終了日までの暦日差（最低1日）、1日あたりは取引回数÷日数です。
7通貨合計
検証期間：2026-02-25 13:40:00 ～ 2026-10-30 20:59:00
掛金は各取引1,000円。各通貨のペイアウト率を適用。
| 通貨 | 7通貨合計 | ○の数 | 4368 | buy○ | 2133 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掛金 | 1,000円 | ×の数 | 4432 | buy× | 1993 |
| ペイアウト | 各通貨の倍率を適用 | 合計 | 8800 | sell○ | 2235 |
| 期間（開始） | 2026-02-25 13:40:00 | 勝率 | 49.64% | sell× | 2439 |
| 期間（終了） | 2026-10-30 20:59:00 | 同値 | 190 | buy勝率 | 51.70% |
| 最終損益 | -500,800円 | sell勝率 | 47.82% | ||
| 最大利益 | -1,000円 | buy同値 | 94 | ||
| 最大損失 | -505,200円 | 日数 | 247 | ||
| 連勝数 | 14 | 1日あたり | 35.63回 | ||
| 連敗数 | 16 | sell同値 | 96 | ||
| PF | 0.89 | 最大DD | 505,200円 |
勝率はW/E（全取引数）。同値は負け（掛金全額損失）です。
同値は190件。そのうち190件は負け（×）に含まれています。同値件数を合計に足し直す必要はありません。
損益分岐勝率：52.63% ／ 勝率：49.64% ／ 未達
期待値（同値を含む1取引あたり）＝総損益÷全取引数：-56.91円（掛金比-5.69%）。利益判定：検証内では採算ラインに届かない。
7通貨合計損益グラフ ｜ 5分足・5分判定 ｜ ペイアウト率 1.90倍（元本込み） ｜ 掛金 1,000円
USDJPY
検証期間：2026-02-27 01:45:00 ～ 2026-10-30 20:59:00
掛金1回1,000円・ペイアウト率1.90倍（元本込み）・5分判定
| 通貨 | USDJPY | ○の数 | 625 | buy○ | 274 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掛金 | 1,000円 | ×の数 | 586 | buy× | 225 |
| ペイアウト | 1.90倍（元本込み） | 合計 | 1211 | sell○ | 351 |
| 期間（開始） | 2026-02-27 01:45:00 | 勝率 | 51.61% | sell× | 361 |
| 期間（終了） | 2026-10-30 20:59:00 | 同値 | 32 | buy勝率 | 54.91% |
| 最終損益 | -23,500円 | sell勝率 | 49.30% | ||
| 最大利益 | 24,000円 | buy同値 | 16 | ||
| 最大損失 | -24,400円 | 日数 | 245 | ||
| 連勝数 | 10 | 1日あたり | 4.94回 | ||
| 連敗数 | 9 | sell同値 | 16 | ||
| PF | 0.96 | 最大DD | 48,400円 |
勝率はW/E（全取引数）。同値は負け（掛金全額損失）です。
同値は32件。そのうち32件は負け（×）に含まれています。同値件数を合計に足し直す必要はありません。
損益分岐勝率：52.63% ／ 勝率：51.61% ／ 未達
期待値（同値を含む1取引あたり）＝総損益÷全取引数：-19.41円（掛金比-1.94%）。利益判定：検証内では採算ラインに届かない。
USDJPY損益グラフ ｜ 5分足・5分判定 ｜ ペイアウト率 1.90倍（元本込み） ｜ 掛金 1,000円
EURUSD
検証期間：2026-02-27 15:40:00 ～ 2026-10-30 20:58:00
掛金1回1,000円・ペイアウト率1.90倍（元本込み）・5分判定
| 通貨 | EURUSD | ○の数 | 687 | buy○ | 364 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掛金 | 1,000円 | ×の数 | 678 | buy× | 359 |
| ペイアウト | 1.90倍（元本込み） | 合計 | 1365 | sell○ | 323 |
| 期間（開始） | 2026-02-27 15:40:00 | 勝率 | 50.33% | sell× | 319 |
| 期間（終了） | 2026-10-30 20:58:00 | 同値 | 43 | buy勝率 | 50.35% |
| 最終損益 | -59,700円 | sell勝率 | 50.31% | ||
| 最大利益 | 6,900円 | buy同値 | 20 | ||
| 最大損失 | -62,800円 | 日数 | 245 | ||
| 連勝数 | 12 | 1日あたり | 5.57回 | ||
| 連敗数 | 10 | sell同値 | 23 | ||
| PF | 0.91 | 最大DD | 69,700円 |
勝率はW/E（全取引数）。同値は負け（掛金全額損失）です。
同値は43件。そのうち43件は負け（×）に含まれています。同値件数を合計に足し直す必要はありません。
損益分岐勝率：52.63% ／ 勝率：50.33% ／ 未達
期待値（同値を含む1取引あたり）＝総損益÷全取引数：-43.74円（掛金比-4.37%）。利益判定：検証内では採算ラインに届かない。
EURUSD損益グラフ ｜ 5分足・5分判定 ｜ ペイアウト率 1.90倍（元本込み） ｜ 掛金 1,000円
GBPJPY
検証期間：2026-02-27 04:10:00 ～ 2026-10-30 20:59:00
掛金1回1,000円・ペイアウト率1.90倍（元本込み）・5分判定
| 通貨 | GBPJPY | ○の数 | 584 | buy○ | 276 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掛金 | 1,000円 | ×の数 | 598 | buy× | 245 |
| ペイアウト | 1.90倍（元本込み） | 合計 | 1182 | sell○ | 308 |
| 期間（開始） | 2026-02-27 04:10:00 | 勝率 | 49.41% | sell× | 353 |
| 期間（終了） | 2026-10-30 20:59:00 | 同値 | 13 | buy勝率 | 52.98% |
| 最終損益 | -72,400円 | sell勝率 | 46.60% | ||
| 最大利益 | -1,000円 | buy同値 | 5 | ||
| 最大損失 | -73,600円 | 日数 | 245 | ||
| 連勝数 | 7 | 1日あたり | 4.82回 | ||
| 連敗数 | 10 | sell同値 | 8 | ||
| PF | 0.88 | 最大DD | 73,600円 |
勝率はW/E（全取引数）。同値は負け（掛金全額損失）です。
同値は13件。そのうち13件は負け（×）に含まれています。同値件数を合計に足し直す必要はありません。
損益分岐勝率：52.63% ／ 勝率：49.41% ／ 未達
期待値（同値を含む1取引あたり）＝総損益÷全取引数：-61.25円（掛金比-6.13%）。利益判定：検証内では採算ラインに届かない。
GBPJPY損益グラフ ｜ 5分足・5分判定 ｜ ペイアウト率 1.90倍（元本込み） ｜ 掛金 1,000円
EURJPY
検証期間：2026-03-02 14:25:00 ～ 2026-10-30 20:59:00
掛金1回1,000円・ペイアウト率1.90倍（元本込み）・5分判定
| 通貨 | EURJPY | ○の数 | 592 | buy○ | 277 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掛金 | 1,000円 | ×の数 | 619 | buy× | 266 |
| ペイアウト | 1.90倍（元本込み） | 合計 | 1211 | sell○ | 315 |
| 期間（開始） | 2026-03-02 14:25:00 | 勝率 | 48.89% | sell× | 353 |
| 期間（終了） | 2026-10-30 20:59:00 | 同値 | 17 | buy勝率 | 51.01% |
| 最終損益 | -86,200円 | sell勝率 | 47.16% | ||
| 最大利益 | 2,300円 | buy同値 | 10 | ||
| 最大損失 | -87,100円 | 日数 | 242 | ||
| 連勝数 | 8 | 1日あたり | 5.00回 | ||
| 連敗数 | 8 | sell同値 | 7 | ||
| PF | 0.86 | 最大DD | 89,400円 |
勝率はW/E（全取引数）。同値は負け（掛金全額損失）です。
同値は17件。そのうち17件は負け（×）に含まれています。同値件数を合計に足し直す必要はありません。
損益分岐勝率：52.63% ／ 勝率：48.89% ／ 未達
期待値（同値を含む1取引あたり）＝総損益÷全取引数：-71.18円（掛金比-7.12%）。利益判定：検証内では採算ラインに届かない。
EURJPY損益グラフ ｜ 5分足・5分判定 ｜ ペイアウト率 1.90倍（元本込み） ｜ 掛金 1,000円
AUDJPY
検証期間：2026-02-25 13:40:00 ～ 2026-10-30 20:59:00
掛金1回1,000円・ペイアウト率1.90倍（元本込み）・5分判定
| 通貨 | AUDJPY | ○の数 | 620 | buy○ | 294 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掛金 | 1,000円 | ×の数 | 631 | buy× | 276 |
| ペイアウト | 1.90倍（元本込み） | 合計 | 1251 | sell○ | 326 |
| 期間（開始） | 2026-02-25 13:40:00 | 勝率 | 49.56% | sell× | 355 |
| 期間（終了） | 2026-10-30 20:59:00 | 同値 | 19 | buy勝率 | 51.58% |
| 最終損益 | -73,000円 | sell勝率 | 47.87% | ||
| 最大利益 | -1,000円 | buy同値 | 13 | ||
| 最大損失 | -82,000円 | 日数 | 247 | ||
| 連勝数 | 9 | 1日あたり | 5.06回 | ||
| 連敗数 | 8 | sell同値 | 6 | ||
| PF | 0.88 | 最大DD | 82,000円 |
勝率はW/E（全取引数）。同値は負け（掛金全額損失）です。
同値は19件。そのうち19件は負け（×）に含まれています。同値件数を合計に足し直す必要はありません。
損益分岐勝率：52.63% ／ 勝率：49.56% ／ 未達
期待値（同値を含む1取引あたり）＝総損益÷全取引数：-58.35円（掛金比-5.84%）。利益判定：検証内では採算ラインに届かない。
AUDJPY損益グラフ ｜ 5分足・5分判定 ｜ ペイアウト率 1.90倍（元本込み） ｜ 掛金 1,000円
AUDUSD
検証期間：2026-02-26 18:50:00 ～ 2026-10-30 20:59:00
掛金1回1,000円・ペイアウト率1.90倍（元本込み）・5分判定
| 通貨 | AUDUSD | ○の数 | 621 | buy○ | 334 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掛金 | 1,000円 | ×の数 | 661 | buy× | 321 |
| ペイアウト | 1.90倍（元本込み） | 合計 | 1282 | sell○ | 287 |
| 期間（開始） | 2026-02-26 18:50:00 | 勝率 | 48.44% | sell× | 340 |
| 期間（終了） | 2026-10-30 20:59:00 | 同値 | 34 | buy勝率 | 50.99% |
| 最終損益 | -102,100円 | sell勝率 | 45.77% | ||
| 最大利益 | -100円 | buy同値 | 17 | ||
| 最大損失 | -103,000円 | 日数 | 246 | ||
| 連勝数 | 8 | 1日あたり | 5.21回 | ||
| 連敗数 | 8 | sell同値 | 17 | ||
| PF | 0.85 | 最大DD | 103,000円 |
勝率はW/E（全取引数）。同値は負け（掛金全額損失）です。
同値は34件。そのうち34件は負け（×）に含まれています。同値件数を合計に足し直す必要はありません。
損益分岐勝率：52.63% ／ 勝率：48.44% ／ 未達
期待値（同値を含む1取引あたり）＝総損益÷全取引数：-79.64円（掛金比-7.96%）。利益判定：検証内では採算ラインに届かない。
AUDUSD損益グラフ ｜ 5分足・5分判定 ｜ ペイアウト率 1.90倍（元本込み） ｜ 掛金 1,000円
NZDJPY
検証期間：2026-02-26 07:40:00 ～ 2026-10-30 20:57:00
掛金1回1,000円・ペイアウト率1.90倍（元本込み）・5分判定
| 通貨 | NZDJPY | ○の数 | 639 | buy○ | 314 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掛金 | 1,000円 | ×の数 | 659 | buy× | 301 |
| ペイアウト | 1.90倍（元本込み） | 合計 | 1298 | sell○ | 325 |
| 期間（開始） | 2026-02-26 07:40:00 | 勝率 | 49.23% | sell× | 358 |
| 期間（終了） | 2026-10-30 20:57:00 | 同値 | 32 | buy勝率 | 51.06% |
| 最終損益 | -83,900円 | sell勝率 | 47.58% | ||
| 最大利益 | 800円 | buy同値 | 13 | ||
| 最大損失 | -92,900円 | 日数 | 246 | ||
| 連勝数 | 7 | 1日あたり | 5.28回 | ||
| 連敗数 | 10 | sell同値 | 19 | ||
| PF | 0.87 | 最大DD | 93,700円 |
勝率はW/E（全取引数）。同値は負け（掛金全額損失）です。
同値は32件。そのうち32件は負け（×）に含まれています。同値件数を合計に足し直す必要はありません。
損益分岐勝率：52.63% ／ 勝率：49.23% ／ 未達
期待値（同値を含む1取引あたり）＝総損益÷全取引数：-64.64円（掛金比-6.46%）。利益判定：検証内では採算ラインに届かない。
NZDJPY損益グラフ ｜ 5分足・5分判定 ｜ ペイアウト率 1.90倍（元本込み） ｜ 掛金 1,000円
合計の損益と最大DDは判定時刻順で計算し、同時刻の損益はまとめて反映しています。合計の連勝・連敗は判定時刻順、同時刻は上記の通貨順で数えています。
考察
ボリンジャーバンドとストキャスティクスの逆張りを、通貨ごとに2026年2月下旬から3月初めに始まるデータで、10月30日まで検証しました。最も勝率が高かったのは米ドル／円で、1,211回、51.61％、最大9連敗です。それでも損益は23,500円の赤字でした。ユーロ／米ドルは1,365回、50.33％、最大10連敗で、59,700円の赤字です。元の対象だった2通貨とも、勝ち越しは採算超えにつながりませんでした。
ほかの通貨では、ポンド／円が1,182回で49.41％、最大10連敗。ユーロ／円は1,211回で48.89％、豪ドル／円は1,251回で49.56％となり、どちらも最大8連敗でした。豪ドル／米ドルは1,282回で48.44％、最大8連敗、ニュージーランドドル／円は1,298回で49.23％、最大10連敗です。全通貨が赤字で、豪ドル／米ドルの損失は102,100円でした。
元の仕様にあるバンド接触と指標の交差を条件にしても、今回の5分判定では採算に届きませんでした。ただし、対象通貨を広げ、連続サインの扱いなどを補っているため、原手法との厳密な再現比較ではありません。また、途中で価格が帯の内側へ戻ったかは調べていません。反発の狙いと、満期時点の勝敗は分けて読む必要があります。
まとめ
ボリンジャーバンドとストキャスティクスの逆張りは、今回の検証では優位性を確認できず、今回の条件では不採用です。全7通貨8,800回の勝率49.64％は、掛金1,000円・元本込み1.90倍の損益分岐勝率52.63％に未達でした。総損益は500,800円の赤字で、総利益を総損失で割るPFも0.887です。
黒字の例外はありません。最高の米ドル／円も51.61％で最大9連敗でした。相対的には良かったため、同じ条件を別期間で確かめる余地はありますが、現時点で利用候補とはしません。
設定はボリンジャーバンドが終値・期間20・偏差2.0、ストキャスティクスが5・3・3、高値・安値基準、単純移動平均です。確定足の次足始値で入り、その5分足の終値で判定しました。運用条件は1本1回、連続サイン採用、時間帯制限なしで補っています。別の期間や条件まで優位性がないと断定する結果ではありません。
損益分岐点から見た判定
| 通貨・判定 | 損益分岐勝率 | 勝率 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ボリンジャーバンド＋ストキャス逆張り｜5分足・5分判定・USDJPY・5分 | 52.63% | 51.61% | 未達 |
| ボリンジャーバンド＋ストキャス逆張り｜5分足・5分判定・EURUSD・5分 | 52.63% | 50.33% | 未達 |
| ボリンジャーバンド＋ストキャス逆張り｜5分足・5分判定・GBPJPY・5分 | 52.63% | 49.41% | 未達 |
| ボリンジャーバンド＋ストキャス逆張り｜5分足・5分判定・EURJPY・5分 | 52.63% | 48.89% | 未達 |
| ボリンジャーバンド＋ストキャス逆張り｜5分足・5分判定・AUDJPY・5分 | 52.63% | 49.56% | 未達 |
| ボリンジャーバンド＋ストキャス逆張り｜5分足・5分判定・AUDUSD・5分 | 52.63% | 48.44% | 未達 |
| ボリンジャーバンド＋ストキャス逆張り｜5分足・5分判定・NZDJPY・5分 | 52.63% | 49.23% | 未達 |
今回の条件では全通貨が損益分岐点を下回りました。このまま実用に採用できる水準とは判定しません。条件の見直しと、別期間での再検証が必要です。
これは記載した固定倍率での過去検証の判定であり、将来の利益を保証するものではありません。
「こんな条件でサインが出たら便利なのに」
そのアイデアを、形にしてみませんか？
ご希望の売買ルールに合わせたMT4・MT5用サインツールの制作を承っています。サインツール制作＋高精度バックテストは、10,000円から対応可能です。
「作れるか分からない」「条件がまだまとまっていない」という段階でも、お気軽にご相談ください。ご希望を伺い、内容に応じてお見積りいたします。
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