【順張り】ボリンジャーバンド+エンベロープ+RSI攻略手法を検証してみた

【順張り】ボリンジャーバンド+エンベロープ+RSI攻略手法を検証してみた

【順張り】ボリンジャーバンド+エンベロープ+RSI攻略手法を検証してみた

こんにちはタキオです。

今回検証する手法は某サイトに掲載されていた手法です。
ボリンジャーバンドとエンベロープとRSIを使用した順張り手法です。

『難しい1分取引をシンプルに攻略する順張り必勝法』だそうです。

買われすぎ売られすぎをRSIで判断し、ボリンジャーバンドがエンベロープを抜けた所で順張りエントリーする手法だそうです。
ボリンジャーバンドのエクスパンションを狙った手法ですね。

どんな結果になるのか楽しみです。

では早速検証の方を進めていきましょう!!

取引条件

通貨ペア：指定なし
エントリースタイル：順張り
時間足：1分足
取引時間：1分
使用するインジケーター：ボリンジャーバンド、エンベロープ、RSI

ボリンジャーバンド：期間20、偏差2.0

エンベロープ：期間20、偏差0.05

RSI：期間7、レベル表示30%、レベル表示70%

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、移動平均線を中心にその上下には標準偏差を表示します。移動平均線の向きや標準偏差の拡大や収縮を利用し、トレンドの方向性や強弱を分析するインジケーターです。
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エンベロープ

エンベロープ（移動平均乖離率バンド）は、移動平均線に対して一定の乖離を持つ伴線を引いてバンド（帯域）を表示したものです。
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RSI

一般的にRSIが70％を超えた場合は買われすぎと判断でき、売りのサインとなります。逆に30%を下回った場合は売られすぎと判断でき、買いのサインとなります。例えば上昇トレンドが発生した場合、RSIが70％を超えていなければまだまだ上昇余地はあり、70％を超えていれば上昇トレンドの転換と分析することが可能です。
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エントリー条件

HIGHエントリー

RSIが70％以上を推移
ボリンジャーバンドがエンベロープを上抜け
次足でハイエントリー

LOWエントリー

RSIが30％以下を推移
ボリンジャーバンドがエンベロープを下抜け
次足でローエントリー

サインツール作成

矢印サインツールを作成しました。
矢印も連続で出ていませんね。
特に問題なさそうです。

なんか負けている箇所が多いように見えますが。。。

ボリンジャーバンドがエンベロープにクロスした次足でエントリー出来ていますね。
サインは問題ないようです。

検証結果

このサインツールを使ってMT4のTDSで検証した結果がこちらです。

通貨	USDJPY	○の数	388	buy○	197
掛金	1000	×の数	540	buy×	260
ペイアウト	1.95	合計	928	sell○	191
期間	2024.03.01 09:23	勝率	41.8%	sell×	280
	2024.07.15 02:22			buy勝率	43.1%
		最終損益	-171400	sell勝率	40.6%
		最大利益	3250
		最大損失	-171400	日数	136
		連勝数	8	1日あたり	6.82
		連敗数	10
		PF	0.61

USDJPYの勝率は41.8%で1日あたりの取引回数は6.82回でした。

とても安定して負けていますね。
しかも勝率が低いですね。

他通貨でも検証してみます。

通貨	EURUSD	○の数	286	buy○	134
掛金	1000	×の数	321	buy×	149
ペイアウト	1.9	合計	607	sell○	152
期間	2024.03.01 09:08	勝率	47.1%	sell×	172
	2024.07.15 00:02			buy勝率	47.3%
		最終損益	-63600	sell勝率	46.9%
		最大利益	2800
		最大損失	-67200	日数	136
		連勝数	6	1日あたり	4.46
		連敗数	8
		PF	0.76

EURUSDの勝率は47.1%で1日あたりの取引回数は4.46回でした。

他通貨でも検証してみます。

通貨	GBPJPY	○の数	528	buy○	256
掛金	1000	×の数	679	buy×	339
ペイアウト	1.9	合計	1207	sell○	272
期間	2024.03.01 02:10	勝率	43.7%	sell×	340
	2024.07.15 02:22			buy勝率	43.0%
		最終損益	-203800	sell勝率	44.4%
		最大利益	900
		最大損失	-204600	日数	136
		連勝数	8	1日あたり	8.88
		連敗数	13
		PF	0.66

GBPJPYの勝率は43.7%で1日あたりの取引回数は8.88回でした。

全体的に勝率が低いですね。

トレンド相場は3割、レンジ相場は7割と言われていますので、エクスパンションが発生してもバンドウォークにならずに反発しているような気がしますね。

トレンド相場とは、相場が継続的に上昇、あるいは下降局面に向かっている相場のことです。 FXでは相場全体のうち、トレンド相場が3割、レンジ相場が7割と言われています。現在市場がレンジ相場なのか、トレンド相場なのかはさまざまなローソク足やテクニカル指標で確認ができます。
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だったらサインを逆にしてみたらどうなるのか検証してみます。

矢印サインを逆にして検証してみた

矢印サインを逆にしてみた結果がこちらです。

通貨	USDJPY	○の数	483	buy○	242
掛金	1000	×の数	445	buy×	229
ペイアウト	1.95	合計	928	sell○	241
期間	2024.03.01 09:23	勝率	52.0%	sell×	216
	2024.07.15 02:22			buy勝率	51.4%
		最終損益	13850	sell勝率	52.7%
		最大利益	16000
		最大損失	-14300	日数	136
		連勝数	9	1日あたり	6.82
		連敗数	8
		PF	0.92

USDJPYの勝率は41.8%→52.0%で1日あたりの取引回数は6.82回→6.82回でした。

ペイアウト率が1.95倍なので損益分岐点51.28%を超えましたね。

他通貨でも検証してみます。

通貨	EURUSD	○の数	282	buy○	146
掛金	1000	×の数	325	buy×	178
ペイアウト	1.9	合計	607	sell○	136
期間	2024.03.01 09:08	勝率	46.5%	sell×	147
	2024.07.15 00:02			buy勝率	45.1%
		最終損益	-71200	sell勝率	48.1%
		最大利益	1700
		最大損失	-71200	日数	136
		連勝数	8	1日あたり	4.46
		連敗数	8
		PF	0.74

EURUSDの勝率は47.1%→46.5%で1日あたりの取引回数は4.46回→4.46回でした。

ペイアウト率が1.90倍なので損益分岐点は52.63%ですね。

順張り時と勝率があまり変わりませんでしたね。

他通貨でも検証してみます。

通貨	GBPJPY	○の数	595	buy○	273
掛金	1000	×の数	612	buy×	339
ペイアウト	1.9	合計	1207	sell○	322
期間	2024.03.01 02:10	勝率	49.3%	sell×	273
	2024.07.15 02:22			buy勝率	44.6%
		最終損益	-76500	sell勝率	54.1%
		最大利益	15400
		最大損失	-107600	日数	136
		連勝数	11	1日あたり	8.88
		連敗数	9
		PF	0.83