【逆張り】ボリンジャーバンド+RSI攻略手法を検証してみた

【逆張り】ボリンジャーバンド+RSI攻略手法を検証してみた

【逆張り】ボリンジャーバンド+RSI攻略手法を検証してみた

こんにちはタキオです。

今回の検証する手法はあるサイトに載っていた手法です。
ボリンジャーバンドとRSIを使った逆張り手法です。

この手法はバイナリーオプション界隈では有名な手法ですね。
買われすぎ売られすぎを判断するRSIとボリンジャーバンドを組み合わせた手法です。
買われすぎ売られすぎの状態から、さらにボラリティが高くなった所を狙う完全な逆張り手法です。

では、早速検証の方を進めていこうと思います。
余談ですが私はボリンジャーバンドの『ボ』を『ポ』を間違えて憶えてたので、長い間ポリンジャーバンドと呼んでました。そのせいか、今でも癖が抜けずポリンジャーバンドと呼んでしまう時があります。

取引条件

通貨ペア：指定なし
エントリースタイル：逆張り
時間足：1分足
取引時間：5分ターボ
使用するインジケーター：ポリンジャーバンド、RSI

ポリンジャーバンド：期間21、偏差3

RSI：デフォルト設定

ポリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、移動平均線を中心にその上下には標準偏差を表示します。移動平均線の向きや標準偏差の拡大や収縮を利用し、トレンドの方向性や強弱を分析するインジケーターです。
google

RSI

一般的にRSIが70％を超えた場合は買われすぎと判断でき、売りのサインとなります。逆に30%を下回った場合は売られすぎと判断でき、買いのサインとなります。例えば上昇トレンドが発生した場合、RSIが70％を超えていなければまだまだ上昇余地はあり、70％を超えていれば上昇トレンドの転換と分析することが可能です。
google

エントリー条件

■HIGHエントリー

①ローソク足が-3σにタッチ
②RSIが30以下

■LOWエントリー

①ローソク足が+3σにタッチ
②RSIが70以上

この条件だと連続でサインが出るので、

HIGHエントリー：前足の安値が-3σにタッチしてないこと
LOWエントリー：前足の高値が＋3σにタッチしてないこと

の条件を加えて検証しています。

サインツール作成

矢印サインツールを作成しました。特に問題なさそうですね。
条件を満たしたら即エントリーなので、矢印が出てから5分後が判定となります。(5分ターボ)

うまく反発している所もあれば、ポリンジャーバンドのエクスパンションからバンドウォークになっちゃってる箇所もありますね。

検証結果

このサインツールを使ってTDSで検証した結果がこちらです。

通貨	USDJPY	○の数	391	buy○	230
掛金	1000	×の数	363	buy×	204
ペイアウト	1.85	合計	754	sell○	161
期間	2024.03.01 03:03	勝率	51.9%	sell×	159
	2024.06.21 18:02			buy勝率	53.0%
		最終損益	-30650	sell勝率	50.3%
		最大利益	9250
		最大損失	-32600	日数	112
		連勝数	8	1日あたり	6.73
		連敗数	9
		PF	0.92

資産の推移をエクセルでグラフ化してみました。

5分ターボの損益分岐点54.05%に対して勝率51.9%でした。
1日あたりの取引回数は6.73回でした。
なんか惜しいですね。

もう1通貨検証してみます。

通貨	EURUSD	○の数	289	buy○	151
掛金	1000	×の数	288	buy×	157
ペイアウト	1.85	合計	577	sell○	138
期間	2024.03.01 05:36	勝率	50.1%	sell×	131
	2024.06.21 23:58			buy勝率	49.0%
		最終損益	-42350	sell勝率	51.3%
		最大利益	16450
		最大損失	-43450	日数	112
		連勝数	8	1日あたり	5.15
		連敗数	11
		PF	0.85

途中から右肩下がりになっちゃってますね。強いトレンドが発生すると負け続きになるようです。

もう1通貨検証してみます。

通貨	GBPJPY	○の数	302	buy○	167
掛金	1000	×の数	298	buy×	181
ペイアウト	1.85	合計	600	sell○	135
期間	2024.03.01 03:02	勝率	50.3%	sell×	117
	2024.06.21 23:41			buy勝率	48.0%
		最終損益	-41300	sell勝率	53.6%
		最大利益	2950
		最大損失	-48650	日数	112
		連勝数	8	1日あたり	5.36
		連敗数	7
		PF	0.86

やはり負けちゃってますね。

USDJPYに1分ターボと3分ターボで追加検証してみました

USDJPYがなんか惜しかったので1分ターボと3分ターボを追加で検証してみました。

USDJPY 1分ターボ

通貨	USDJPY	○の数	392	buy○	212
掛金	1000	×の数	399	buy×	243
ペイアウト	1.85	合計	791	sell○	180
期間	2024.03.01 03:03	勝率	49.6%	sell×	156
	2024.06.21 17:58			buy勝率	46.6%
		最終損益	-65800	sell勝率	53.6%
		最大利益	3050
		最大損失	-65800	日数	112
		連勝数	7	1日あたり	7.06
		連敗数	10
		PF	0.84

USDJPY 3分ターボ

通貨	USDJPY	○の数	391	buy○	235
掛金	1000	×の数	379	buy×	206
ペイアウト	1.85	合計	770	sell○	156
期間	2024.03.01 03:03	勝率	50.8%	sell×	173
	2024.06.21 18:00			buy勝率	53.3%
		最終損益	-46650	sell勝率	47.4%
		最大利益	10100
		最大損失	-46650	日数	112
		連勝数	8	1日あたり	6.88
		連敗数	11
		PF	0.88

他の時間帯でも勝率50%付近でダメですね。
判定時間を少し変えるだけでもグラフの挙動が結構変わりますね。

USDJPYに条件を加えて検証してみました

トレンドが発生している時は負ける可能性が高いと思い条件を加えて検証してみました。
加えた条件は

①前足日足の高値を上回っていないこと
②前足日足の安値を下回っていないこと

この検証結果がこちらです。

USDJPY 5分ターボ

通貨	USDJPY	○の数	282	buy○	173
掛金	1000	×の数	240	buy×	152
ペイアウト	1.85	合計	522	sell○	109
期間	2024.03.01 03:03	勝率	54.0%	sell×	88
	2024.06.21 16:49			buy勝率	53.2%
		最終損益	-300	sell勝率	55.3%
		最大利益	14150
		最大損失	-8100	日数	112
		連勝数	10	1日あたり	4.66
		連敗数	10
		PF	1