【逆張り】エンベロープ+RSI攻略手法を検証してみた

【逆張り】エンベロープ+RSI攻略手法を検証してみた

こんにちはタキオです。

今回の検証する手法はあるサイトに載っていた手法です。
エンベロープとRSIを使った逆張り手法です。

この手法はバイナリーオプション界隈では勝率が高いと言われている有名な手法ですね。
買われすぎ売られすぎを判断するRSIと移動平均線からの乖離を見るエンベロープを組み合わせた手法です。
買われすぎ売られすぎの状態から、さらに移動平均線との乖離が高くなった所を狙う完全な逆張り手法です。

では、早速検証の方を進めていこうと思います。
余談ですが、今回検証して初めて気が付きましたが、エンベロープの『プ』を『ブ』と間違えて覚えていました。
普段、一人で黙々と検証しているので、まだ誰にも間違いに気づかれていません。セーフです。

取引条件

通貨ペア：指定なし
エントリースタイル：逆張り
時間足：1分足
取引時間：5分
使用するインジケーター：エンベロープ、RSI

エンベロープ：期間15、偏差0.05%

RSI：デフォルト設定

エンベロープ

エンベロープ（移動平均乖離率バンド）は、移動平均線に対して一定の乖離を持つ伴線を引いてバンド（帯域）を表示したものです。

google

RSI

一般的にRSIが70％を超えた場合は買われすぎと判断でき、売りのサインとなります。 逆に30%を下回った場合は売られすぎと判断でき、買いのサインとなります。 例えば上昇トレンドが発生した場合、RSIが70％を超えていなければまだまだ上昇余地はあり、70％を超えていれば上昇トレンドの転換と分析することが可能です。

google

エントリー条件

■HIGHエントリー

①ローソク足がエンベロープ下線にタッチ
②RSIが30以下

■LOWエントリー

①ローソク足がエンベロープ上線にタッチ
②RSIが70以上

サインツール作成

矢印サインツールを作成しました。特に問題なさそうですが条件が一致すると矢印がたくさん出てしまっていますね。
この場合の勝率も気になるので、とりあえずこのまま検証を続けます。
条件を満たしたら即エントリーなので、矢印が出てから5分後が判定となります。(5分ターボ)
また、見やすいようにMA20を加えています。

検証結果

このサインツールを使ってMT4のTDSで検証した結果がこちらです。

通貨	USDJPY		○の数	1396		buy○	1086
掛金	1000		×の数	1347		buy×	1029
ペイアウト	1.85		合計	2743		sell○	310
期間	2024.03.01 02:18		勝率	50.9%		sell×	318
	2024.06.25 01:06					buy勝率	51.3%
			最終損益	-160400		sell勝率	49.4%
			最大利益	7400
			最大損失	-161150		日数	116
			連勝数	9		1日あたり	23.65
			連敗数	12
			PF	0.88

負けちゃってますね。1日あたりの取引回数は23回と多いのですが資産は右肩下がりです。
全然ダメそうなので、連続でサインが出ないように条件を加えて検証してみます。

エントリー条件2

■HIGHエントリー

①ローソク足がエンベロープ下線にタッチ
②RSIが30以下
③前足の安値がエンベロープ下線にタッチしてないこと

■LOWエントリー

①ローソク足がエンベロープ上線にタッチ
②RSIが70以上
③前足の高値がエンベロープ上線にタッチしてないこと

サインツール作成2

同じ箇所で画像を比較してみても、たくさん出ていた矢印はなくなりましたね。
これで検証してみます。

検証結果2

このサインツールを使ってMT4のTDSで検証した結果がこちらです。

通貨	USDJPY		○の数	1100		buy○	912
掛金	1000		×の数	1050		buy×	874
ペイアウト	1.85		合計	2150		sell○	188
期間	2024.03.01 02:18		勝率	51.2%		sell×	176
	2024.06.25 01:06					buy勝率	51.1%
			最終損益	-115000		sell勝率	51.6%
			最大利益	6700
			最大損失	-115000		日数	116
			連勝数	9		1日あたり	18.53
			連敗数	10
			PF	0.89

1日あたりの取引回数は23.65回→18.53回と減り、勝率は50.9％→51.2％となりました。

チャートを見てると、エンベロープにタッチにすぐエントリーではなく、エンベロープを抜けた次足からエントリーの方が優位性があるのではないかと思ったので検証してみようと思います。

エントリー条件3

■HIGHエントリー

①ローソク足がエンベロープ下線を抜けた次足
②RSIが30以下
③前足の安値がエンベロープ下線にタッチしてないこと

■LOWエントリー

①ローソク足がエンベロープ上線を抜けた次足
②RSIが70以上
③前足の高値がエンベロープ上線にタッチしてないこと

検証結果3

通貨	USDJPY		○の数	774		buy○	674
掛金	1000		×の数	765		buy×	657
ペイアウト	1.85		合計	1539		sell○	100
期間	2024.03.01 02:19		勝率	50.3%		sell×	108
	2024.06.25 01:06					buy勝率	50.6%
			最終損益	-107100		sell勝率	48.1%
			最大利益	10250
			最大損失	-112300		日数	116
			連勝数	7		1日あたり	13.27
			連敗数	11
			PF	0.86

私の勘違いでした。ダメですね。
1日あたりの取引回数は18.53回→13.27回と減り、勝率は51.2％→50.3％となりました。

一番良い結果はエントリー条件2なのでエントリー条件2の他通貨を検証してみます。

検証結果2(他通貨追加)

通貨	EURUSD		○の数	1197		buy○	1107
掛金	1000		×の数	1321		buy×	1218
ペイアウト	1.85		合計	2518		sell○	90
期間	2024.03.01 05:36		勝率	47.5%		sell×	103
	2024.06.25 02:17					buy勝率	47.6%
			最終損益	-303550		sell勝率	46.6%
			最大利益	7650
			最大損失	-306200		日数	116
			連勝数	11		1日あたり	21.71
			連敗数	13
			PF	0.77

EURUSDは全くダメですね。きれいな右肩下がりの推移グラフです。他通貨も検証してみます。

通貨	GBPJPY		○の数	1041		buy○	802
掛金	1000		×の数	1036		buy×	833
ペイアウト	1.85		合計	2077		sell○	239
期間	2024.03.01 02:18		勝率	50.1%		sell×	203
	2024.06.25 02:53					buy勝率	49.1%
			最終損益	-151150		sell勝率	54.1%
			最大利益	10600
			最大損失	-160300		日数	116
			連勝数	7		1日あたり	17.91
			連敗数	8
			PF	0.85

GBPJPYもダメでした。ちょっと盛り返している箇所もあるようですが資産は右肩下がりです。

まとめ

今回の検証結果はあまり良くありませんでしたね。

なんかごちゃっとした記事になってしまいました。
検証しながらこの記事を書いているので、きれいな着地点に定まらない時があるかと思います。
このまま検証を続けるとドツボにハマっていく予感がしましたので、今回はこれくらいにしておこうと思います。

参考にしたサイトによると、通貨ペア毎にエンベロープの偏差を変更すれば良いと書いてありました。
設定値を見直すと良い結果になるかも知れません。

あと気になったのが、勝率が高い手法と言っている割には取引条件やエントリー条件があいまいなんですね。
他の手法もそうですが、条件がはっきりしていない手法については、勝率が高い根拠がないので警戒した方が良いのかなと感じました。

【追記】最適化で条件を振ってみた

最適化を行い、条件を振って検証してみました。
通貨はUSDJPYです。

エンベローブ偏差：0.05~0.14(ステップ0.03)
RSI(上)：70~80(ステップ3)
RSI(下)：30~20(ステップ3)

結果、一番高い勝率は51.7%でした。

＜一番勝率が高い条件＞
エンベローブ偏差：0.08
エンベローブ期間：15
RSI(上)：70
RSI(下)：30
RSI期間：14
勝率：51.7%

どの条件もダメそうです。
一応、データを以下に掲載しておきます。

エンベローブ偏差	エンベローブ期間	RSI(上)	RSI(下)	RSI期間	勝率
0.05	15	70	21	14	50.3%
0.05	15	73	21	14	50.1%
0.08	15	70	21	14	49.1%
0.05	15	76	21	14	50.0%
0.08	15	73	21	14	48.5%
0.08	15	79	21	14	47.3%
0.08	15	70	27	14	50.4%
0.05	15	70	24	14	49.7%
0.08	15	76	21	14	47.2%
0.08	15	70	24	14	50.4%
0.05	15	70	27	14	49.9%
0.08	15	73	27	14	50.1%
0.11	15	79	21	14	48.0%
0.05	15	73	24	14	49.5%
0.08	15	79	27	14	49.8%
0.05	15	73	27	14	49.8%
0.08	15	73	24	14	50.1%
0.08	15	79	24	14	49.5%
0.05	15	79	21	14	48.9%
0.11	15	70	21	14	47.3%
0.08	15	76	27	14	49.7%
0.05	15	76	24	14	49.4%
0.11	15	76	21	14	47.6%
0.11	15	79	24	14	49.9%
0.08	15	76	24	14	49.3%
0.05	15	76	27	14	49.8%
0.11	15	73	21	14	47.0%
0.11	15	79	27	14	50.3%
0.11	15	70	24	14	49.3%
0.11	15	76	24	14	49.6%
0.11	15	70	27	14	50.0%
0.11	15	76	27	14	50.1%
0.14	15	70	21	14	47.4%
0.11	15	73	24	14	49.2%
0.14	15	79	21	14	47.5%
0.08	15	70	30	14	51.7%
0.11	15	73	27	14	49.9%
0.14	15	73	21	14	47.5%
0.05	15	70	30	14	51.2%
0.14	15	76	21	14	47.3%
0.05	15	79	24	14	48.6%
0.05	15	79	27	14	49.3%
0.08	15	73	30	14	51.6%
0.14	15	70	24	14	49.9%
0.08	15	79	30	14	51.4%
0.14	15	79	24	14	50.1%
0.05	15	73	30	14	51.1%
0.14	15	70	27	14	50.3%
0.14	15	79	27	14	50.4%
0.14	15	73	24	14	50.0%
0.08	15	76	30	14	51.3%
0.14	15	76	24	14	49.9%
0.14	15	73	27	14	50.3%
0.05	15	76	30	14	51.2%
0.14	15	76	27	14	50.3%
0.11	15	79	30	14	51.4%
0.05	15	79	30	14	50.9%
0.11	15	70	30	14	51.1%
0.11	15	76	30	14	51.3%
0.11	15	73	30	14	51.1%
0.14	15	70	30	14	51.2%
0.14	15	79	30	14	51.3%
0.14	15	73	30	14	51.3%
0.14	15	76	30	14	51.2%