【逆張り】一目均衡表+ストキャステイクス+RSI攻略手法を検証してみた

【逆張り】一目均衡表+ストキャステイクス+RSI攻略手法を検証してみた

【逆張り】一目均衡表+ストキャステイクス+RSI攻略手法を検証してみた

こんにちはタキオです。

今回検証する手法は私のX(旧ツイッター)のフォロワーさんからの依頼です。

依頼主さんはX(旧ツイッター)のフォローしている方から2万円で購入した逆張りの半裁量ツールだそうです。
販売者のホームを確認した所、バイナリーを始めて2年で稼ぎすぎて永久凍結されたと書いてありました。
凄いですね。

依頼主さんは具体的な勝率は聞いてないようで、現在デモで検証中との事ですが、勝率62%ぐらいとの事。
長期でのバックテストをしてほしいそうです。
2万円で勝てる半裁量ツールだったらむしろ安いぐらいですね。

では早速検証の方を進めていきましょう!!

取引条件

通貨ペア：指定なし
エントリースタイル：逆張り
時間足：5分足
取引時間：5分
使用するインジケーター：一目均衡表、ストキャステイクス、RSI

一目均衡表：デフォルト設定

ストキャステイクス：％K期間5、%D期間2、スローイング1

RSI：期間2

一目均衡表

一目均衡表（いちもくきんこうひょう、Ichimoku Kinko Hyo）は、日本のテクニカル分析家一目山人（いちもくさんじん、本名：細田悟一）によって開発されたテクニカル分析ツールです。特に日本の株式市場や為替市場で広く使われていますが、世界中のトレーダーにも人気があります。

一目均衡表は、以下の5つの主要な要素から構成されています：

転換線（Tenkan-sen）: 直近9期間の最高値と最安値の平均値を結んだ線。短期的な価格動向を示します。

基準線（Kijun-sen）: 直近26期間の最高値と最安値の平均値を結んだ線。中期的な価格動向を示します。

先行スパン1（Senkou Span A）: 転換線と基準線の平均値を26期間先に描いたもの。

先行スパン2（Senkou Span B）: 直近52期間の最高値と最安値の平均値を26期間先に描いたもの。

遅行スパン（Chikou Span）: 現在の終値を26期間遅らせて描いたもの。

これらの要素が組み合わさることで、「一目」で市場の動向を理解できるよう設計されています。一目均衡表は、トレンドの強さや方向、サポート・レジスタンスレベルの確認、相場の転換点の特定など、さまざまな市場分析に役立ちます。特に「雲（Kumo）」と呼ばれる先行スパン1と先行スパン2の間の領域が重要視され、価格が雲の上にあるときは上昇トレンド、雲の下にあるときは下降トレンド、雲の中にあるときはレンジ相場と解釈されます。

引用元：ChatGPT

ストキャステイクス

ストキャステイクス（Stochastic Oscillator、ストキャスティクス）は、テクニカル分析の一つで、価格の動きを統計的に分析するためのオシレーターです。1950年代にジョージ・C・レーン（George C. Lane）によって開発されました。主に、価格の過剰な買われ過ぎや売られ過ぎを識別し、相場の反転ポイントを見極めるために使用されます。

ストキャステイクスは以下の2つの主要なラインから構成されます：

%Kライン: 直近の終値が一定期間の価格レンジ内でどの位置にあるかを示します。一般的には14期間が使われますが、設定は変更可能です。

%Dライン: %Kラインの移動平均であり、通常は3期間の単純移動平均が用いられます。このラインは、%Kラインの動きをスムーズにし、シグナルの発生を助けます。

ストキャステイクスの計算式は以下の通りです：

%K=(C−L14)(H14−L14)×100\%K = \frac{(C – L14)}{(H14 – L14)} \times 100%K=(H14−L14)(C−L14)×100

C: 現在の終値

L14: 直近14期間の最安値

H14: 直近14期間の最高値

%D=SMA(%K,3)\%D = \text{SMA}(\%K, 3)%D=SMA(%K,3)

ストキャステイクスの使用方法としては、%Kラインと%Dラインのクロスオーバーが一般的です。%Kラインが%Dラインを下から上にクロスした場合は買いシグナル、逆に上から下にクロスした場合は売りシグナルと見なされます。また、ストキャステイクスの値が80以上の場合は買われ過ぎ、20以下の場合は売られ過ぎと判断されることが多いです。

ストキャステイクスは、他のテクニカル指標と併用することで、相場のタイミングをより正確に捉えるための強力なツールとなります。

引用元：ChatGPT

RSI

RSI（Relative Strength Index、相対力指数）は、J. Welles Wilderによって開発されたテクニカル分析の指標で、特定の期間における価格変動の強さを測定します。RSIは、価格が過剰に買われているか、売られているかを判断するために使われ、0から100の範囲で示されます。

RSIの計算式は以下の通りです：

RSI=100−1001+RS\text{RSI} = 100 – \frac{100}{1 + \text{RS}}RSI=100−1+RS100

ここで、RS（Relative Strength）は以下のように計算されます：

RS=平均上昇幅平均下落幅\text{RS} = \frac{\text{平均上昇幅}}{\text{平均下落幅}}RS=平均下落幅平均上昇幅

平均上昇幅と平均下落幅は、指定された期間（通常は14期間）の間における価格の上昇幅と下落幅の平均を計算して求めます。

RSIの一般的な解釈は次の通りです：

RSIが70以上の場合：市場が「買われ過ぎ」と見なされ、価格が反転する可能性がある。

RSIが30以下の場合：市場が「売られ過ぎ」と見なされ、価格が上昇する可能性がある。

さらに、50のラインは中立点とされ、RSIが50を上回っている場合は上昇トレンド、50を下回っている場合は下降トレンドと見なすことができます。

RSIは、価格の反転ポイントを特定するために使用されることが多く、トレンドの強さを測るための補助的な指標としても役立ちます。他のテクニカル指標と組み合わせて使用することで、より正確な市場分析が可能になります。

引用元：ChatGPT

エントリー条件

HIGHエントリー

一目均衡表の雲(スパン1が上)の上で価格が推移
ストキャステイクスが10％以下
RSIが10％以下
次足でハイエントリー

LOWエントリー

一目均衡表の雲(スパン2が上)の下で価格が推移
ストキャステイクスが90％以上
RSIが90％以上
次足でローエントリー

1回目負けの場合、1マーチンまでしても良いとの事

サインツール作成

矢印サインツールを作成しました。
矢印が連続で出ている箇所がありますが、その場合はマーチン1回までOKだそうです。
特に問題なさそうです。

雲の上で価格が推移、ストキャステイクス10%以下、RSIが10%以下でエントリー出来ていますね。
サインは問題ないようです。

検証結果

このサインツールを使ってMT4のTDSで検証した結果がこちらです。

今回は長期での検証依頼ですので約1年間でバックテストを行いました。

通貨	USDJPY　5分	○の数	849	buy○	470
掛金	1000	×の数	746	buy×	393
ペイアウト	1.85	合計	1595	sell○	379
期間	2023.07.24 16:30	勝率	53.2%	sell×	353
	2024.07.26 18:15			buy勝率	54.5%
		最終損益	-24350	sell勝率	51.8%
		最大利益	27000
		最大損失	-27600	日数	368
		連勝数	12	1日あたり	4.33
		連敗数	7
		PF	0.97

USDJPYの勝率は53.2%で1日あたりの取引回数は4.33回でした。
損益分岐点の54.05%まであと少しですね。

1マーチンで検証してみます。

マーチン1
○の数	1127
×の数	468
合計	1595
勝率	70.7%
最終損益	-22050
最大利益	37700
最大損失	-26150

左がマーチン無しの結果で、右がマーチン1回の結果です。
(スマホだと上がマーチン無し、下がマーチン1回)
マーチン1回でも負けています。

他通貨でも検証してみます。

通貨	EURUSD　5分	○の数	935	buy○	512
掛金	1000	×の数	984	buy×	508
ペイアウト	1.85	合計	1919	sell○	423
期間	2023.07.24 13:25	勝率	48.7%	sell×	476
	2024.07.26 20:20			buy勝率	50.2%
		最終損益	-189250	sell勝率	47.1%
		最大利益	1700
		最大損失	-190500	日数	368
		連勝数	10	1日あたり	5.21
		連敗数	15
		PF	0.81

EURUSDの勝率は48.7%で1日あたりの取引回数は5.21回でした。
あまり良くありませんね。

1マーチンで検証してみます。

マーチン1
○の数	1247
×の数	672
合計	1919
勝率	65.0%
最終損益	-260050
最大利益	1700
最大損失	-263850

左がマーチン無しの結果で、右がマーチン1回の結果です。

マーチン1回した方が損失が大きいです。

他通貨でも検証してみます。

通貨	GBPJPY　5分	○の数	761	buy○	419
掛金	1000	×の数	765	buy×	435
ペイアウト	1.85	合計	1526	sell○	342
期間	2023.07.24 15:25	勝率	49.9%	sell×	330
	2024.07.26 19:05			buy勝率	49.1%
		最終損益	-118150	sell勝率	50.9%
		最大利益	7500
		最大損失	-120700	日数	368
		連勝数	14	1日あたり	4.15
		連敗数	9
		PF	0.85

GBPJPYの勝率は49.9%で1日あたりの取引回数は4.15回でした。
この通貨もあまり良くありませんね。

1マーチンで検証してみます。

マーチン1
○の数	996
×の数	530
合計	1526
勝率	65.3%
最終損益	-183400
最大利益	3650
最大損失	-186800

左がマーチン無しの結果で、右がマーチン1回の結果です。

やはり、マーチン1回した方が損失が大きいです。

条件を加えて検証してみた

この検証結果は後で消すかもしれません。

USDJPYの勝率が53.2%で1日あたりの取引回数は4.33回で結構惜しかったので条件を加えて再検証してみました。

加えた条件は2つです。

現在足の始値と終値の乖離が5pips以上
日本時間9:00~23:00のみで取引

条件を加えたおかげで1日あたりの取引回数は4.33回→0.73回にだいぶ減ってしましましたが、勝率は53.2%→61.8%まで上げる事ができました。

通貨	USDJPY　5分	○の数	165	buy○	88
掛金	1000	×の数	102	buy×	40
ペイアウト	1.85	合計	267	sell○	77
期間	2023.07.25 19:40	勝率	61.8%	sell×	62
	2024.07.26 18:15			buy勝率	68.8%
		最終損益	38250	sell勝率	55.4%
		最大利益	47450
		最大損失	-1150	日数	367
		連勝数	8	1日あたり	0.73
		連敗数	5
		PF	1.38