ストキャスティクス×包み足　5分取引逆張り手法!　勝率91%を検証してみた

ストキャスティクス×包み足　5分取引逆張り手法!　勝率91%を検証してみた

ストキャスティクス×包み足　5分取引逆張り手法!　勝率91%を検証してみた

検証内容

こんにちはタキオです。

今回の検証する手法は某有名動画サイトに載っていた手法です。
今回の手法はストキャスティクスと包み足を使った手法だそうです。

買われすぎ売られすぎを判断するストキャスティクスとトレンド転換する可能性が高い包み足の組み合わせは理にかなっている手法だと個人的には思います。
これは期待です。

簡単に言うと逆張りでトレンド転換を狙った手法ですね。

では、早速検証の方を進めていこうと思います。
余談ですが、ストキャスティクスと言うと噛みそうになるのは私だけでしょうか？

取引条件

通貨ペア：指定なし
エントリースタイル：逆張り
時間足：5分足
取引時間：5分
使用するインジケーター：ストキャスティクス

ストキャスティクス：デフォルト設定

ストキャスティクス

ストキャスティクスは、米国のチャート研究家G･レーン氏によって考案されました。ストキャスティクスの特徴は、％K・％Dという2本のラインの相関関係から買われ過ぎや売られ過ぎを判断するテクニカル分析手法です。直近の終値が一定期間の価格レンジにおいて、相対的にどのレベルにあるかを0％から100％で示します。

ストキャスティクスの見方は、指数が70％以上であれば価格レンジの上限に近づいていることを示し、30％以下であれば価格レンジの下限に近づいていることを示すため、一般的に売買の目安とされます。特に85％以上や15％以下の時ほど信頼度は高まります。そして、上記の条件を満たし高値圏で％Kが％Dを下抜けた（交差）場合、また安値圏で％Kが％Dを上抜けた（交差）場合には転換の重要なサインとなることが多いという特徴があります。
SBI証券

包み足

包み足とは、2本のローソク足が以下の条件を満たしたチャートパターンです。

1本目のローソク足の高値と安値を2本目のローソク足が包み込んでいる

1本目のローソク足の始値を2本目のローソク足の終値が超えている

2本目のローソク足が1本目のローソク足を包み込む形となっているため、このようなローソク足の組み合わせを包み足と呼んでいます。

高値圏や安値圏で出現した場合、それまでのトレンドが転換しやすくなるでしょう。
BigBoss

エントリー条件

■HIGHエントリー

①ストキャスティクスが20以下で推移
②ストキャスティクスのメイン線がシグナル線を下から上に抜けている
③ローソク足が陰線から陽線の包み足になっている次足でエントリー

■LOWエントリー

①ストキャスティクスが80以上で推移
②ストキャスティクスのメイン線がシグナル線を上から下に抜けている
③ローソク足が陽線から陰線の包み足になっている次足でエントリー

サインツール作成

矢印サインツールを作成しました。特に問題なさそうですね。
条件を満たしたら始値で矢印が出るサインツールなので、矢印が出た足が判定足となります。

画像で見るとわからないと思いますが、エントリー回数は少なめです。
勝率に期待ですね。

検証結果

このサインツールを使ってTDSで検証した結果がこちらです。

通貨	USDJPY	○の数	47	buy○	15
掛金	1000	×の数	55	buy×	21
ペイアウト	1.85	合計	102	sell○	32
期間	2024.03.01 04:10	勝率	46.1%	sell×	34
	2024.06.14 06:50			buy勝率	41.7%
		最終損益	-15050	sell勝率	48.5%
		最大利益	2100
		最大損失	-15900	日数	105
		連勝数	4	1日あたり	0.97
		連敗数	5
		PF	0.73

資産の推移をエクセルでグラフ化してみました。

やはり、取引回数が少ないです。
1日あたり約1回しか取引しませんね。しかも負けています。

もう1通貨検証してみます。

通貨	EURUSD	○の数	59	buy○	25
掛金	1000	×の数	62	buy×	38
ペイアウト	1.85	合計	121	sell○	34
期間	2024.03.01 05:55	勝率	48.8%	sell×	24
	2024.06.14 12:00			buy勝率	39.7%
		最終損益	-11850	sell勝率	58.6%
		最大利益	-1000
		最大損失	-11900	日数	105
		連勝数	5	1日あたり	1.15
		連敗数	6
		PF	0.81

sellの勝率が58.6%と勝ち越していますが、buyの勝率は39.7％と低いですね。

もう1通貨検証してみます。

通貨	GBPJPY	○の数	58	buy○	23
掛金	1000	×の数	55	buy×	21
ペイアウト	1.85	合計	113	sell○	35
期間	2024.03.01 04:10	勝率	51.3%	sell×	34
	2024.06.13 14:30			buy勝率	52.3%
		最終損益	-5700	sell勝率	50.7%
		最大利益	1200
		最大損失	-13950	日数	104
		連勝数	7	1日あたり	1.09
		連敗数	7
		PF	0.9

あと少しで損益分岐点54％に到達しそうです。あと少し条件を詰めると使えるかもしれません。
しかし、1日あたりの取引回数が1回と少ないですね。

GBPJPYに条件を加えてみました

GBPJPYがあと少しで損益分岐点に達しそうだったので条件を加えて検証しました。
加えた条件は

HIGHエントリー前足1時間足が陽線
LOWエントリー前足1時間足が陰線

完全な逆張りではなくトレンド方向の逆張りを意識しました。

この検証結果がこちらです。

通貨	GBPJPY	○の数	21	buy○	11
掛金	1000	×の数	16	buy×	9
ペイアウト	1.85	合計	37	sell○	10
期間	2024.03.04 11:05	勝率	56.8%	sell×	7
	2024.06.13 14:30			buy勝率	55.0%
		最終損益	1850	sell勝率	58.8%
		最大利益	2650
		最大損失	-3800	日数	101
		連勝数	5	1日あたり	0.37
		連敗数	4
		PF	1.12