ボラリティが高い時間帯を実際にデータを取って調べてみた

ボラリティが高い時間帯を実際にデータを取って調べてみた

こんにちはタキオです。

バイナリーオプションやFXをする上で時間帯によるボラリティを意識するのはとても重要ですので、実際にデータを取得してみようと思いました。

ChatGPTにボラリティが高い時間帯を聞いてみました。

為替市場でボラティリティが高い時間帯は、主に以下のような時期やセッション中に発生します：

1. ロンドンとニューヨークの重複時間帯：
   • ロンドン市場とニューヨーク市場が両方開いている時間帯（日本時間で21:00～翌1:00頃）は、取引量が非常に多く、ボラティリティが高まります。
2. 経済指標の発表時：
   • 主要国の経済指標（米国の雇用統計、GDP、中央銀行の金利発表など）の発表時には、市場が大きく動くことがあります。特に、予想外の結果が出た場合、ボラティリティが急上昇することがあります。
3. アジア市場のオープン時：
   • 東京市場が開く時間帯（日本時間で9:00～10:00頃）もボラティリティが高くなることがあります。この時間帯はアジアの取引が活発になるためです。
4. ニューヨーク市場のオープン時：
   • ニューヨーク市場が開く時間帯（日本時間で22:00～23:00頃）も、特に重要な経済指標が発表されることが多いため、ボラティリティが高くなります。

これらの時間帯は、トレーダーが注意深く監視するべき重要な時間帯となります。

引用元：ChatGPT

実際に取得したデータが以下となります。

取得方法は5分ローソク足の始値から終値の大きさを1pipsから10pipsまで1pipsずつ大きくしていき、その個数を取得しました。

積み上げの折れ線グラフです。