【順張り】パーフェクトオーダー+MACD攻略手法を検証してみた

【順張り】パーフェクトオーダー+MACD攻略手法を検証してみた

こんにちはタキオです。

今回検証する手法は某有名動画サイトに掲載されていた手法です。
移動平均線のパーフェクトオーダーとMACDを組み合わせた手法です。

・安定したトレードをしたい
・堅実に利益を積み上げたい
・王道手法で稼ぎ続けたい

という方にお勧めな手法だそうです。

リスナーさんはこの手法で月の収支がそれまでとは大きく変わり、かなり安定した生活を送れているとの事です。

さて、今回はどのような結果になるのでしょうか？

では早速検証の方を進めていきましょう!!

取引条件

通貨ペア：指定なし
エントリースタイル：順張り
時間足：5分足
取引時間：5分
使用するインジケーター：移動平均線パーフェクトオーダー、MACD

移動平均線(パーフェクトオーダー)：期間20、45、70

MACD：デフォルト値

移動平均線パーフェクトオーダーとは

移動平均線における「パーフェクトオーダー」は、主にテクニカル分析で使われる言葉で、株価やその他の金融商品のトレンドを判断するためのシグナルの一つです。

**「パーフェクトオーダー」**とは、複数の移動平均線が特定の順序で並んでいる状態を指します。この順序は、短期、中期、長期の移動平均線が順に並んでいることが条件です。一般的には、以下のような並びが理想的な「パーフェクトオーダー」とされます：

• ゴールデンクロスのパーフェクトオーダー（上昇トレンド）：
  • 短期移動平均線（例: 5日線）が一番上
  • 中期移動平均線（例: 25日線）がその下
  • 長期移動平均線（例: 75日線）が一番下
  この状態は、上昇トレンドが強く、今後も価格が上昇する可能性が高いとされます。
• デッドクロスのパーフェクトオーダー（下降トレンド）：
  • 短期移動平均線が一番下
  • 中期移動平均線がその上
  • 長期移動平均線が一番上
  この状態は、下降トレンドが強く、今後も価格が下落する可能性が高いとされます。

「パーフェクトオーダー」は、トレンドが明確であり、投資家にとって有望な売買タイミングを示唆するため、トレーダーや投資家にとって重要な指標の一つです。

引用元：ChatGPT

MACDとは

MACD（Moving Average Convergence Divergence、移動平均収束拡散）は、テクニカル分析で広く使用される指標の一つで、トレンドの強さと方向を示すために使われます。MACDは、価格の動きを追跡し、売買シグナルを提供するために利用されます。

MACDの構成要素

MACDは以下の3つの主要な要素で構成されています：

1. MACDライン：
   • 短期の指数平滑移動平均線（EMA）と長期のEMAの差を計算したものです。一般的には、12日間のEMAと26日間のEMAが使われます。
   • 計算式: MACDライン=短期EMA（12日）−長期EMA（26日）\text{MACDライン} = \text{短期EMA}（12日） – \text{長期EMA}（26日）MACDライン=短期EMA（12日）−長期EMA（26日）
2. シグナルライン：
   • MACDラインの9日間のEMAを指します。シグナルラインはMACDラインの動きの滑らかさを提供し、売買のタイミングを判断するために使われます。
3. ヒストグラム：
   • MACDラインとシグナルラインの差を示す棒グラフです。ヒストグラムが正の値（プラス）であれば、MACDラインがシグナルラインより上にあり、上昇トレンドを示唆します。逆に負の値（マイナス）であれば、下降トレンドを示唆します。

MACDの利用法

1. MACDラインとシグナルラインの交差：
   • MACDラインがシグナルラインを下から上にクロスする場合、これは「ゴールデンクロス」と呼ばれ、買いシグナルとして解釈されます。
   • 逆に、MACDラインがシグナルラインを上から下にクロスする場合、これは「デッドクロス」と呼ばれ、売りシグナルとされます。
2. MACDラインのゼロラインとの交差：
   • MACDラインがゼロライン（0）を上抜けると、上昇トレンドの始まりを示します。
   • 逆に、MACDラインがゼロラインを下抜けると、下降トレンドの始まりを示します。
3. ヒストグラムの動き：
   • ヒストグラムの拡大（棒が長くなる）はトレンドが強まっていることを示し、縮小（棒が短くなる）はトレンドが弱まっていることを示します。
     
     引用元：ChatGPT

エントリー条件

サインツール作成

矢印サインツールを作成しました。

矢印サインが連続で出ていないので問題なさそうです。

サインの次足できちんとエントリー出来ていますね。問題ないようです。

検証結果

このサインツールを使ってMT4のTDSで検証した結果がこちらです。

通貨	USDJPY		○の数	360		buy○	210
掛金	1000		×の数	403		buy×	217
ペイアウト	1.85		合計	763		sell○	150
期間	2024.03.01 02:10		勝率	47.2%		sell×	186
	2024.08.21 02:35					buy勝率	49.2%
			最終損益	-97000		sell勝率	44.6%
			最大利益	850
			最大損失	-99800		日数	173
			連勝数	8		1日あたり	4.41
			連敗数	14
			PF	0.76

USDJPYの勝率は47.2%で1日あたりの取引回数は4.41回でした。

あまり勝率が高くないようです。

チャートを見ると、サインが出ている足が買いだと陽線、売りだと陰線になっていない箇所がありましたので、買い(陽線)、売り(陽線)の制御を加えて検証してみます。

検証結果2　

サインの出ているローソク足(買いは陽線、売りは陰線)の制御を加えた検証結果がこちらです。

通貨	USDJPY		○の数	310		buy○	184
掛金	1000		×の数	344		buy×	186
ペイアウト	1.85		合計	654		sell○	126
期間	2024.03.01 02:10		勝率	47.4%		sell×	158
	2024.08.21 02:35					buy勝率	49.7%
			最終損益	-80500		sell勝率	44.4%
			最大利益	1100
			最大損失	-83300		日数	173
			連勝数	7		1日あたり	3.78
			連敗数	14
			PF	0.77

USDJPYの勝率は47.2%→47.4%で1日あたりの取引回数は4.41回→3.78回でした。

勝率はあまり変わりませんでした。取引回数は少し減ってしまいました。

試しに前足が陽線という条件を加えて検証してみます。(売りサインの場合)

検証結果3

サインが出た足の前足が陰線(買いサイン時)、陽線(売りサイン時)の制御を加えて検証しました。

通貨	USDJPY		○の数	91		buy○	57
掛金	1000		×の数	87		buy×	49
ペイアウト	1.85		合計	178		sell○	34
期間	2024.03.01 04:05		勝率	51.1%		sell×	38
	2024.08.20 22:45					buy勝率	53.8%
			最終損益	-9650		sell勝率	47.2%
			最大利益	4000
			最大損失	-9650		日数	172
			連勝数	5		1日あたり	1.03
			連敗数	6
			PF	0.89

USDJPYの勝率は47.4%→51.1%で1日あたりの取引回数は3.78回→1.03回でした。

取引回数はだいぶ減ってしまいましたが、勝率は51.1%まで上げる事ができました。
損益分岐点54.05%まであと少しです。

勝率が上がったので、サインの前足が陽線かつ現在足が前足の安値を下回るという制御を加えて検証してみます。
(売りサインの場合)

検証結果4

サインの前足が陽線かつ現在足が前足の安値を下回るという制御を加えて検証しました。
(売りサインの場合)買いサインはその逆です。

通貨	USDJPY		○の数	57		buy○	38
掛金	1000		×の数	64		buy×	31
ペイアウト	1.85		合計	121		sell○	19
期間	2024.03.01 04:05		勝率	47.1%		sell×	33
	2024.08.20 22:45					buy勝率	55.1%
			最終損益	-15550		sell勝率	36.5%
			最大利益	1550
			最大損失	-15550		日数	172
			連勝数	5		1日あたり	0.7
			連敗数	7
			PF	0.76

USDJPYの勝率は51.1%→47.1%で1日あたりの取引回数は1.03回→0.70回でした。

勝率が下がってしまいました。

勝率が下がってしまいましたので、
逆に、サインの前足が陽線かつ現在足終値が前足の安値を下回らないという制御に変更して検証してみます。
(売りサインの場合)買いサインはその逆です。

検証結果5

サインの前足が陽線かつ現在足が前足の安値を下回らないという制御に変更
(売りサインの場合)買いサインはその逆です。

通貨	USDJPY		○の数	31		buy○	19
掛金	1000		×の数	22		buy×	17
ペイアウト	1.85		合計	53		sell○	12
期間	2024.03.05 06:00		勝率	58.5%		sell×	5
	2024.08.19 00:15					buy勝率	52.8%
			最終損益	4350		sell勝率	70.6%
			最大利益	9800
			最大損失	850		日数	167
			連勝数	4		1日あたり	0.32
			連敗数	4
			PF	1.2

USDJPYの勝率は47.1%→58.5%で1日あたりの取引回数は0.70回→0.32回でした。

損益分岐点54.05%を超える事ができました。
しかし、取引回数は1日あたり0.32回とだいぶ少なくなってしまいました。

これ以上制御を加えても取引回数がさらに少なくなってしまいますので今回はこれくらいにしておきます。

まとめ

今回の手法は

・安定したトレードをしたい
・堅実に利益を積み上げたい
・王道手法で稼ぎ続けたい

との事でしたが、実際に検証してみると勝率は47.2%で1日あたりの取引回数は4.41回でした。

この手法を鵜呑みにして取引してしまうと大負けですね。
手法を鵜呑みにせず、実際に検証することがとても大切だと思います。