【逆張り】エンベロープ+CCI攻略手法を検証してみた

【逆張り】エンベロープ+CCI攻略手法を検証してみた

こんにちはタキオです。

今回検証する手法は某有名動画サイトに掲載されていた手法です。
エンベロープとCCIを組み合わせた逆張り手法です。

この手法はどのトレーダーさんも発信していない情報で、
本邦初公開、5分取引鉄板の取引手法だそうです

どのような結果になるのか楽しみです。

では早速検証の方を進めていきましょう!!

取引条件

通貨ペア：指定なし
エントリースタイル：逆張り
時間足：5分足
取引時間：5分
使用するインジケーター：エンベロープ、CCI

エンベロープ：期間13、偏差0.1

CCI：期間14、レベル±130

エンベロープとは

インジケーター「エンベロープ」は、主にテクニカル分析で使われる指標の一つです。価格の動きに対して、一定の幅を持つ上下のバンド（線）を表示することで、相場の過熱感やトレンドの方向を判断するのに役立ちます。

構成

エンベロープは、通常、次のように構成されます。

1. 基準線: 移動平均線（通常は単純移動平均線（SMA））が使用されます。
2. 上下のバンド: 基準線に対して一定の割合（例えば、上に2%、下に2%）で上下に離れた線が描かれます。

用途

• 売買シグナル: 価格が上バンドを超えた場合は「買われ過ぎ」と見なし、価格が下バンドを下回った場合は「売られ過ぎ」と見なすことができます。
• トレンドの確認: 上バンドと下バンドの幅が広がると、トレンドが強いことを示し、幅が狭まるとトレンドが弱いことを示します。

注意点

エンベロープは単独ではなく、他のインジケーターや分析ツールと併用することが推奨されます。相場のボラティリティに応じてバンドの幅を調整することも重要です。

このインジケーターはトレンド相場でもレンジ相場でも使うことができますが、それぞれの状況で解釈の仕方が異なるため、慎重な判断が求められます。

引用元：ChatGPT

CCIとは

CCI（Commodity Channel Index、商品チャンネル指数）は、テクニカル分析に用いられるインジケーターの一つで、価格の動きが過去の平均に対してどれだけ乖離しているかを測定するために使われます。特に、相場の「買われ過ぎ」や「売られ過ぎ」の状態を判断するのに役立ちます。

CCIの計算方法

CCIは、以下のように計算されます。

1. 典型価格（TP: Typical Price）: （高値 + 安値 + 終値） / 3
2. 移動平均（MA: Moving Average）: 典型価格の一定期間の単純移動平均
3. 平均偏差: 典型価格と移動平均との差の絶対値の平均
4. CCI: (典型価格 – 移動平均) / (0.015 × 平均偏差)

計算式に含まれる「0.015」という定数は、CCIの値が一般的に-100から+100の範囲に収まるように調整されたものです。

CCIの使い方

• 買われ過ぎ/売られ過ぎの判断: CCIが+100を超えると相場が「買われ過ぎ」とされ、逆に-100を下回ると「売られ過ぎ」とされます。このような極端な値は、トレンドの反転シグナルとして解釈されることが多いです。
• トレンドの確認: CCIが+100以上のときは強気相場、-100以下のときは弱気相場と判断されることがあります。

注意点

• ダイバージェンス: 価格の動きとCCIの動きが逆行するダイバージェンスが現れると、トレンドの反転が近い可能性があります。
• 短期と長期: CCIは設定する期間によって短期的な動きに敏感に反応することもあれば、長期的なトレンドを示すこともあります。期間の設定は、トレーダーの戦略に応じて調整することが重要です。

CCIは、特にトレンドが明確でないレンジ相場での使用に効果的とされており、他のテクニカル指標と組み合わせて使うことが一般的です。

引用元：ChatGPT

エントリー条件

サインツール作成

矢印サインツールを作成しました。

連続してサインが出ちゃってますね。

せっかくなのでこのまま検証してみます。

サインの次足できちんとエントリー出来ていますね。問題ないようです。

検証結果

このサインツールを使ってMT4のTDSで検証した結果がこちらです。

通貨	USDJPY		○の数	1026		buy○	583
掛金	1000		×の数	891		buy×	474
ペイアウト	1.85		合計	1917		sell○	443
期間	2024.03.01 12:30		勝率	53.5%		sell×	417
	2024.08.30 20:00					buy勝率	55.2%
			最終損益	-18900		sell勝率	51.5%
			最大利益	7650
			最大損失	-59050		日数	182
			連勝数	10		1日あたり	10.53
			連敗数	11
			PF	0.98

USDJPYの勝率は53.5%で1日あたりの取引回数は10.53回でした。

損益分岐点54.05%を超えていませんが、以外に勝率は悪くないですね。取引回数もなかなか多いです。

バンドウォークが発生するとで連続でサインが出てしまいますので、条件を加えてみます。

買い条件の場合、サインが出る前足が陽線という条件
売り条件の場合、サインが出る前足が陰線という条件を加えてみます。

検証結果2

上記条件を加えた検証結果がこちらです。

通貨	USDJPY		○の数	163		buy○	99
掛金	1000		×の数	151		buy×	76
ペイアウト	1.85		合計	314		sell○	64
期間	2024.03.05 18:20		勝率	51.9%		sell×	75
	2024.08.30 20:00					buy勝率	56.6%
			最終損益	-12450		sell勝率	46.0%
			最大利益	4150
			最大損失	-21950		日数	178
			連勝数	6		1日あたり	1.76
			連敗数	7
			PF	0.92

USDJPYの勝率は53.5%→51.9%で1日あたりの取引回数は10.53回→1.76回でした。

勝率も下がり、取引回数も大幅に減ってしまいました。

全然ダメですね。

買い条件、サインが出る前足の終値がエンベロープのローバンドを下に抜けていない
売り条件、サインが出る前足の終値がエンベロープのアップバンドを上に抜けていない
という条件に変更してみます

検証結果3

上記条件を加えた検証結果がこちらです。

通貨	USDJPY		○の数	403		buy○	237
掛金	1000		×の数	356		buy×	182
ペイアウト	1.85		合計	759		sell○	166
期間	2024.03.01 12:30		勝率	53.1%		sell×	174
	2024.08.30 20:00					buy勝率	56.6%
			最終損益	-13450		sell勝率	48.8%
			最大利益	1400
			最大損失	-22700		日数	182
			連勝数	11		1日あたり	4.17
			連敗数	8
			PF	0.96

USDJPYの勝率は53.5%→53.1%で1日あたりの取引回数は10.53回→4.17回でした。

勝率があまり変わらなく、取引回数は半分ぐらいに減ってしまいました。

ちょっと惜しい感じですが、今回はこれくらいにしておきます。

まとめ

今回検証した手法はエンベロープとCCIを組み合わせた逆張り手法でした。

鉄板手法との事でしたが、そんなに勝率が高くありませんでしたね。

しかし、取引回数が多めなので、もう少し条件を詰めれば使用に値する手法になるような気がします。