【順張り】ADX+モメンタム攻略手法を検証してみた

【順張り】ADX+モメンタム攻略手法を検証してみた

こんにちはタキオです。

今回検証する手法は某有名動画サイトに掲載されていた手法です。
ADXとモメンタムを組み合わせた手法です。

初心者でもほぼほぼ勝てる期待値激高の順張り手法で、平均勝率がなんと脅威の70.1%というかなり相性のよい手法だそうです。
リスナーさんは週給20万稼げているので凍結しないか心配になっているそうです。

検証するのが楽しみになってきました。

では早速検証の方を進めていきましょう!!

取引条件

通貨ペア：指定なし
エントリースタイル：順張り
時間足：5分足
取引時間：5分
使用するインジケーター：ADX、モメンタム

ADX：期間7(+DI、-DIのみ表示)

モメンタム：期間7、レベル設定100

ADXのDIとは

ADXのDIとは、「Directional Indicator（方向性指標）」の略で、ADXと一緒に使われるテクニカル指標の一部です。DIには2つのラインがあり、それぞれ市場のトレンド方向を示すために使われます。

+DI（プラスDI）と -DI（マイナスDI）

• +DI（プラスDI）: 上昇方向への価格変動を示す指標です。価格が前の期間に比べて上昇している場合に高くなります。
• -DI（マイナスDI）: 下降方向への価格変動を示す指標です。価格が前の期間に比べて下落している場合に高くなります。

DIとADXの関係

• トレンドの方向性判断: +DIが-DIよりも高い場合は上昇トレンド、逆に-DIが+DIより高い場合は下降トレンドを示します。
• ADXの計算: ADXは+DIと-DIの差をもとに計算され、トレンドの強さを示しますが、トレンドの方向自体は示しません。

ADXとDIを組み合わせることで、トレンドの方向とその強さを判断することが可能になります。

引用元：ChatGPT

モメンタム

「モメンタム」は、主にテクニカル分析で使われる指標で、価格の変化率や速度を測定するためのものです。モメンタム指標は、特定の期間における価格変動のスピードを示し、トレンドの継続性や反転の可能性を判断するのに役立ちます。

モメンタムの基本的な特徴

• 計算方法: モメンタムは、現在の価格と一定期間前の価格との差を計算することで求められます。一般的な計算式は以下の通りです：モメンタム=現在の価格−n期間前の価格\text{モメンタム} = \text{現在の価格} – \text{n期間前の価格}モメンタム=現在の価格−n期間前の価格あるいは：モメンタム=(現在の価格n期間前の価格)×100\text{モメンタム} = \left(\frac{\text{現在の価格}}{\text{n期間前の価格}}\right) \times 100モメンタム=(n期間前の価格現在の価格​)×100
• 解釈:
  • モメンタムがプラスの場合: 価格が上昇していることを示します。
  • モメンタムがマイナスの場合: 価格が下落していることを示します。
• トレンド継続と反転のサイン:
  • モメンタムが上昇している場合、トレンドが強く、継続する可能性が高いと考えられます。
  • モメンタムがピークに達し、減速し始めた場合、トレンドの反転が近いかもしれません。

モメンタム指標の用途

• トレンドの強さの確認: モメンタムは、トレンドがどれだけ強いかを判断するのに使用されます。高いモメンタムは強いトレンドを示し、低いモメンタムは弱いトレンドを示します。
• エントリーとエグジットのタイミング: モメンタムの変化は、売買のタイミングを見極めるのに役立ちます。例えば、モメンタムが下がり始めたら、利益確定や損切りを検討することができます。

モメンタムは単独で使用するよりも、他のテクニカル指標と組み合わせて使うことで、より信頼性の高い取引判断が可能となります。

引用元：ChatGPT

エントリー条件

サインツール作成

矢印サインツールを作成しました。

矢印サインが連続で出ていないので問題なさそうです。

取引回数はかなり多いですね。

サインの次足できちんとエントリー出来ていますね。問題ないようです。

検証結果

このサインツールを使ってMT4のTDSで検証した結果がこちらです。

通貨	USDJPY		○の数	1766		buy○	905
掛金	1000		×の数	2029		buy×	1008
ペイアウト	1.85		合計	3795		sell○	861
期間	2024.03.01 02:05		勝率	46.5%		sell×	1021
	2024.08.06 23:50					buy勝率	47.3%
			最終損益	-527900		sell勝率	45.7%
			最大利益	3100
			最大損失	-529600		日数	158
			連勝数	11		1日あたり	24.02
			連敗数	9
			PF	0.74

USDJPYの勝率は46.5%で1日あたりの取引回数は24.02回でした。

かなり取引回数は多いですが、安定して負ける結果となりました。

この手法のキャッチフレーズは初心者でもほぼほぼ勝てる期待値激高の順張り手法で、平均勝率がなんと脅威の70.1%だったのですが全然ダメですね。

チャートを見ていると、サインが出ている足が買いだと陽線、売りだと陰線になっていない箇所がありましたので、制御を加えて検証してみます。

検証結果2　サインの出ているローソク足(買いは陽線、売りは陰線)

上記制御を加えた検証結果がこちらです。

通貨	USDJPY		○の数	1531		buy○	791
掛金	1000		×の数	1779		buy×	880
ペイアウト	1.85		合計	3310		sell○	740
期間	2024.03.01 02:05		勝率	46.3%		sell×	899
	2024.08.06 23:50					buy勝率	47.3%
			最終損益	-477650		sell勝率	45.1%
			最大利益	3100
			最大損失	-480250		日数	158
			連勝数	10		1日あたり	20.95
			連敗数	10
			PF	0.73

USDJPYの勝率は46.5%→46.3%で1日あたりの取引回数は24.02回→20.95回でした。

勝率はあまり変わりませんでした。取引回数は少し減ってしまいました。

順張りですので、サインの出た足が

・買い(終値が1本前足高値より高い)
・売り(終値が1本前足安値より低い)

という制御を加えてみます。

検証結果2

上記制御を加えた検証結果がこちらです。

通貨	USDJPY		○の数	1168		buy○	605
掛金	1000		×の数	1312		buy×	653
ペイアウト	1.85		合計	2480		sell○	563
期間	2024.03.01 02:05		勝率	47.1%		sell×	659
	2024.08.06 22:45					buy勝率	48.1%
			最終損益	-319200		sell勝率	46.1%
			最大利益	850
			最大損失	-322750		日数	158
			連勝数	8		1日あたり	15.7
			連敗数	11
			PF	0.76

USDJPYの勝率は46.3%→47.1%で1日あたりの取引回数は20.95回→15.70回でした。

勝率はほんの少し上がりましたが、さらに取引回数は少し減ってしまいました。

・買い(1本前終値が2本前足高値より高い)
・売り(1本前終値が2本前足安値より低い)

という制御をさらに加えてみます。

検証結果3

上記制御を加えた検証結果がこちらです。

通貨	USDJPY		○の数	322		buy○	171
掛金	1000		×の数	404		buy×	207
ペイアウト	1.85		合計	726		sell○	151
期間	2024.03.01 13:45		勝率	44.4%		sell×	197
	2024.08.06 20:55					buy勝率	45.2%
			最終損益	-130300		sell勝率	43.4%
			最大利益	-150
			最大損失	-131150		日数	158
			連勝数	7		1日あたり	4.59
			連敗数	10
			PF	0.68

USDJPYの勝率は47.1%→44.4%で1日あたりの取引回数は15.70回→4.59回でした。

勝率が下がってしまいました。また取引回数も大幅に減ってしまいました。

まとめ

今回の手法はADXとモメンタムを組み合わせた手法でした。

勝率70.1%と謳っていた手法でしたが、勝率46.5%程度でした。
全くデタラメの手法でしたね。

勝率を上げようと制御を加えてみましたが、全然勝率を上げる事が出来ませんでした。

まだまだ出来る事があると思いますが、今回はこれくらいにしておきます。