【逆張り】エンベロープ+RSI+CCI攻略手法を検証してみた

【逆張り】エンベロープ+RSI+CCI攻略手法を検証してみた

こんにちはタキオです。

今回検証する手法は某サイトに掲載されていた手法です。
エンベロープとRSIとCCIを組み合わせた逆張り手法です。
相場の一時的な行きすぎからの反転を見極めてエントリーする手法だそうです

某サイト曰く

これまでの手法シリーズの中でもトップレベルで勝てています。

サインの頻度は少ないものの、それだけ勝率が高いですし、様々な通貨ペアでも有効に機能します。

エンベロープやRSI、CCIにバンドを表示する、バンドだらけの手法ですが、明確に勝てる最強レベルの手法であることが分かりました。

私自身も長期に渡ってシグナルの検証をしましたが、安定して勝てることを確認しました。確かにシグナルは少なめではあるものの、その分だけ優位性のある手法と言えます。

今回の手法はかなり期待出来そうです。

では早速検証の方を進めていきましょう!!

取引条件

通貨ペア：指定なし
エントリースタイル：逆張り
時間足：5分足
取引時間：5分
使用するインジケーター：エンベロープ、RSI(カスタムインジケーター)、CCI(カスタムインジケーター)

エンベロープ：期間12、偏差0.5

CCIカスタムインジケーター（14期間、加えて14期間2.5偏差のボリバンも一緒に表示）

RSIカスタムインジケーター（14期間、加えて14期間2.5偏差のボリバンも一緒に表示）

エンベロープとは

インジケーター「エンベロープ」は、主にテクニカル分析で使われる指標の一つです。価格の動きに対して、一定の幅を持つ上下のバンド（線）を表示することで、相場の過熱感やトレンドの方向を判断するのに役立ちます。

構成

エンベロープは、通常、次のように構成されます。

1. 基準線: 移動平均線（通常は単純移動平均線（SMA））が使用されます。
2. 上下のバンド: 基準線に対して一定の割合（例えば、上に2%、下に2%）で上下に離れた線が描かれます。

用途

• 売買シグナル: 価格が上バンドを超えた場合は「買われ過ぎ」と見なし、価格が下バンドを下回った場合は「売られ過ぎ」と見なすことができます。
• トレンドの確認: 上バンドと下バンドの幅が広がると、トレンドが強いことを示し、幅が狭まるとトレンドが弱いことを示します。

注意点

エンベロープは単独ではなく、他のインジケーターや分析ツールと併用することが推奨されます。相場のボラティリティに応じてバンドの幅を調整することも重要です。

このインジケーターはトレンド相場でもレンジ相場でも使うことができますが、それぞれの状況で解釈の仕方が異なるため、慎重な判断が求められます。

引用元：ChatGPT

CCIとは

CCI（Commodity Channel Index、商品チャンネル指数）は、テクニカル分析に用いられるインジケーターの一つで、価格の動きが過去の平均に対してどれだけ乖離しているかを測定するために使われます。特に、相場の「買われ過ぎ」や「売られ過ぎ」の状態を判断するのに役立ちます。

CCIの計算方法

CCIは、以下のように計算されます。

1. 典型価格（TP: Typical Price）: （高値 + 安値 + 終値） / 3
2. 移動平均（MA: Moving Average）: 典型価格の一定期間の単純移動平均
3. 平均偏差: 典型価格と移動平均との差の絶対値の平均
4. CCI: (典型価格 – 移動平均) / (0.015 × 平均偏差)

計算式に含まれる「0.015」という定数は、CCIの値が一般的に-100から+100の範囲に収まるように調整されたものです。

CCIの使い方

• 買われ過ぎ/売られ過ぎの判断: CCIが+100を超えると相場が「買われ過ぎ」とされ、逆に-100を下回ると「売られ過ぎ」とされます。このような極端な値は、トレンドの反転シグナルとして解釈されることが多いです。
• トレンドの確認: CCIが+100以上のときは強気相場、-100以下のときは弱気相場と判断されることがあります。

注意点

• ダイバージェンス: 価格の動きとCCIの動きが逆行するダイバージェンスが現れると、トレンドの反転が近い可能性があります。
• 短期と長期: CCIは設定する期間によって短期的な動きに敏感に反応することもあれば、長期的なトレンドを示すこともあります。期間の設定は、トレーダーの戦略に応じて調整することが重要です。

CCIは、特にトレンドが明確でないレンジ相場での使用に効果的とされており、他のテクニカル指標と組み合わせて使うことが一般的です。

引用元：ChatGPT

RSIとは

RSI（Relative Strength Index、相対力指数）は、株式や暗号資産、為替などの金融市場で使用されるテクニカル指標の一つです。主に価格の「買われすぎ」や「売られすぎ」を判断するために使われます。

RSIは、一定期間内の価格の上昇幅と下落幅のバランスを測定して、その結果を0〜100の範囲で示します。具体的には、RSIが70を超えると「買われすぎ」と見なされ、売り圧力が強まる可能性が高いとされ、RSIが30を下回ると「売られすぎ」と見なされ、買い圧力が強まる可能性があると判断されます。

RSIは、トレンドの変わり目や過熱感を捉えるための補助的な指標として使われ、単独で売買判断を下すよりも、他の指標やファンダメンタルズと併用することが推奨されています。

引用元：ChatGPT

エントリー条件

サインツール作成

矢印サインツールを作成しました。

CCIとRSIのカスタムインジケーターを作成しました。
14期間、加えて14期間2.5偏差のボリバンも一緒に表示しています。

全然、矢印サインが出ていません！！

エンベロープの偏差が0.5だと広すぎて全くタッチしていません。
チャート内には全く矢印サインが見当たりませんでした。

なんか不安になってきました。。。

とりあえず、このまま検証を進めていきます。

検証結果

このサインツールを使ってMT4のTDSで検証した結果がこちらです。

通貨	USDJPY		○の数	15		buy○	8
掛金	1000		×の数	10		buy×	6
ペイアウト	1.85		合計	25		sell○	7
期間	2024.04.26 11:01		勝率	60.0%		sell×	4
	2024.09.06 15:35					buy勝率	57.1%
			最終損益	2750		sell勝率	63.6%
			最大利益	2750
			最大損失	-1900		日数	133
			連勝数	4		1日あたり	0.19
			連敗数	3
			PF	1.28

USDJPYの勝率は60.0%で1日あたりの取引回数は0.19回でした。

勝率は60%と損益分岐点を超えていますが、1日あたりの取引回数は0.19回は少なすぎです。

5日に1回しかサインが出ません。

ちょっとエンベロープの条件が厳しすぎるので最適化を行いたいと思います。

エンベロープの偏差を0.05~0.50まで0.05刻みで最適化を行ってみます。

最適化結果

最適化を行った結果がこちらです。

No	取引回数	勝率	偏差
1	345	48%	0.05
2	164	53%	0.10
3	103	59%	0.15
4	61	57%	0.20
5	45	56%	0.25
6	36	50%	0.30
7	31	48%	0.35
8	30	47%	0.40
9	26	42%	0.45
10(最初の条件)	25	60%	0.50

No10が最初行った条件です。

No３がなかなか良さそうです。

勝率が60%→59%で取引回数が25回→103回なので、勝率はあまり変わりませんが取引回数は4倍になっていますね。

No３の条件で検証してみます。

検証結果　No.3

エンベロープの偏差を0.50％から0.15％に変更した結果がこちらです。

通貨	USDJPY		○の数	61		buy○	40
掛金	1000		×の数	42		buy×	25
ペイアウト	1.85		合計	103		sell○	21
期間	2024.03.01 17:00		勝率	59.2%		sell×	17
	2024.09.13 07:35					buy勝率	61.5%
			最終損益	9850		sell勝率	55.3%
			最大利益	12400
			最大損失	-1000		日数	196
			連勝数	6		1日あたり	0.53
			連敗数	6
			PF	1.23

USDJPYの勝率は60.0%→59.2%で1日あたりの取引回数は0.19回→0.53回でした。

なかなか良い結果になりました。

ちなみに、エンベロープの偏差を０.15%に変更した画像がこちらです。

だいぶエンベローブの幅が狭くなりました。

まとめ

エンベロープの偏差0.5%だと勝率は60%で1日あたりの取引回数が0.19回でした。

あまりにも取引回数が少ないのでエンベロープの偏差の最適化を行い偏差0.15%に変更した所

USDJPYの勝率は60.0%→59.2%で1日あたりの取引回数は0.19回→0.53回になりました。

勝率が高くても取引回数があまりにも少ないと実践では使えないと思います。