【逆張り】ポリンジャーバンド+CCI攻略手法を検証してみた

【逆張り】ポリンジャーバンド+CCI攻略手法を検証してみた

こんにちはタキオです。

今回検証する手法は某有名動画サイトに掲載されていた手法です。
ポリンジャーバンドとCCIを使った逆張り手法です。

シンプルなのに根拠が強い安定逆張り5分手法だそうです。

以前にポリンジャーバンドとRSIの逆張り手法を検証しましたが、勝率50％ぐらいでしたね。
今回はどのような結果になるんでしょうか。
早速検証してみましよう。

取引条件

通貨ペア：指定なし
エントリースタイル：逆張り
時間足：5分足
取引時間：5分
使用するインジケーター：ポリンジャーバンド、CCI

ポリンジャーバンド：期間50、偏差2.5

CCI：期間14、適用価格Typical Price(HLC/3)

ポリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、移動平均線を中心にその上下には標準偏差を表示します。 移動平均線の向きや標準偏差の拡大や収縮を利用し、トレンドの方向性や強弱を分析するインジケーターです。

google

CCI

CCI（シーシーアイ）とは、Commodity Channel Index（商品チャンネル指数）の略で、相場の買われすぎや売られすぎを判断するテクニカル指標です。ドナルド・ランバートによって開発され、オシレーター（振幅を測るもの）分析の一種として用いられます。

google

エントリー条件

ボリンジャーバンド-2.5σに実体がタッチとなっていますが、足が確定しないと実体なのかヒゲなのかわかりません。
せっかくなので今回はタッチした時と足が確定した時で両方比較してみようと思います。
また、連続でサインが出ないよう、前足がボリンジャーバンドにタッチしていないことを条件に加えています。

サインツール作成

矢印サインツールを作成しました。
矢印も連続で出ていませんね。
特に問題なさそうです。

ボリンジャーバンドの下線にタッチでエントリー出来ていますね。
次足確定ではなく、5分後に確定となります。

検証結果

このサインツールを使ってMT4のTDSで検証した結果がこちらです。

通貨	USDJPY		○の数	174		buy○	107
掛金	1000		×の数	186		buy×	104
ペイアウト	1.85		合計	360		sell○	67
期間	2024.03.01 02:18		勝率	48.3%		sell×	82
	2024.07.10 03:37					buy勝率	50.7%
			最終損益	-38100		sell勝率	45.0%
			最大利益	1400
			最大損失	-41200		日数	131
			連勝数	6		1日あたり	2.75
			連敗数	9
			PF	0.8

USDJPYの勝率は48.3%で1日あたりの取引回数は2.75回でした。

あまり良くありませんでした。

他通貨でも検証してみます。

通貨	EURUSD		○の数	136		buy○	71
掛金	1000		×の数	156		buy×	79
ペイアウト	1.85		合計	292		sell○	65
期間	2024.03.01 12:00		勝率	46.6%		sell×	77
	2024.07.10 11:07					buy勝率	47.3%
			最終損益	-40400		sell勝率	45.8%
			最大利益	3350
			最大損失	-47200		日数	131
			連勝数	7		1日あたり	2.23
			連敗数	10
			PF	0.74

EURUSDの勝率は46.6%で1日あたりの取引回数は2.23回でした。

これも、良くないですね。

他通貨でも検証してみます。

通貨	GBPJPY		○の数	158		buy○	83
掛金	1000		×の数	165		buy×	103
ペイアウト	1.85		合計	323		sell○	75
期間	2024.03.01 02:19		勝率	48.9%		sell×	62
	2024.07.10 16:36					buy勝率	44.6%
			最終損益	-30700		sell勝率	54.7%
			最大利益	3400
			最大損失	-30700		日数	131
			連勝数	8		1日あたり	2.47
			連敗数	7
			PF	0.81

GBPJPYの勝率は48.9%で1日あたりの取引回数は2.47回でした。

やはり、勝率は低いですね。

次は確定足の次足でエントリーする条件で検証してみます。

検証結果2(確定足の次足でエントリー)

タッチでエントリーから確定足の次足でエントリーに変更した結果がこちらです。

通貨	USDJPY		○の数	89		buy○	53
掛金	1000		×の数	111		buy×	56
ペイアウト	1.85		合計	200		sell○	36
期間	2024.03.01 02:20		勝率	44.5%		sell×	55
	2024.07.10 03:40					buy勝率	48.6%
			最終損益	-35350		sell勝率	39.6%
			最大利益	850
			最大損失	-39250		日数	131
			連勝数	10		1日あたり	1.53
			連敗数	9
			PF	0.68

USDJPYの勝率は48.3%→44.5%で1日あたりの取引回数は2.75回→1.53回でした。

USDJPYは勝率も取引回数も減ってしまいました。

他通貨でも検証してみます。

通貨	EURUSD		○の数	65		buy○	26
掛金	1000		×の数	102		buy×	52
ペイアウト	1.85		合計	167		sell○	39
期間	2024.03.01 16:50		勝率	38.9%		sell×	50
	2024.07.09 18:20					buy勝率	33.3%
			最終損益	-46750		sell勝率	43.8%
			最大利益	-150
			最大損失	-48500		日数	130
			連勝数	4		1日あたり	1.28
			連敗数	10
			PF	0.54

EURUSDの勝率は46.6%→38.9%で1日あたりの取引回数は2.23回→1.28回でした。

この通貨も勝率も取引回数も減ってしまいましたね。

他通貨でも検証してみます。

通貨	GBPJPY		○の数	68		buy○	35
掛金	1000		×の数	103		buy×	68
ペイアウト	1.85		合計	171		sell○	33
期間	2024.03.01 02:20		勝率	39.8%		sell×	35
	2024.07.10 16:40					buy勝率	34.0%
			最終損益	-45200		sell勝率	48.5%
			最大利益	1550
			最大損失	-45200		日数	131
			連勝数	6		1日あたり	1.31
			連敗数	6
			PF	0.56

GBPJPYの勝率は48.9%→39.8%で1日あたりの取引回数は2.47回→1.31回でした。

やはり、勝率がとても低いです。

まとめ

今回の手法はシンプルなのに根拠が強い安定逆張り5分手法だったのですが、全然勝率が高くありませんでした。
エントリータイミングは確定足よりもタッチの方が勝率が高かったですね。

ボリンジャーバンドの偏差2.5σ、CCIのレベル±200はちょっと大きすぎるような気がします。
設定値を最適化してあげるともう少し勝率を上げれるかもしれませんね。