【逆張り】ボリンジャーバンド+ピンバー攻略手法を検証してみた

【逆張り】ボリンジャーバンド+ピンバー攻略手法を検証してみた

こんにちはタキオです。

今回検証する手法は某サイトに掲載されていた手法です。
ボリンジャーバンド+ピンバーを組み合わせた逆張り手法です。

ポリンジャーバンドとピンバーの組み合わせ手法はバイナリー界隈では有名な手法ですね。

どんな結果になるのか楽しみです。

では早速検証の方を進めていきましょう!!

取引条件

通貨ペア：指定なし
エントリースタイル：逆張り
時間足：5分足
取引時間：5分
使用するインジケーター：ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド：期間20、偏差2

ボリンジャーバンド：期間20、偏差3

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、株価や為替レートなどの金融商品の価格変動を分析するためのテクニカル指標の一つです。1980年代にジョン・ボリンジャーによって開発されました。ボリンジャーバンドは、移動平均線とその上下に描かれる標準偏差を用いた帯状のラインから構成されています。具体的には以下の3つのラインで形成されます。

1. 中央線（移動平均線）: 通常、20日移動平均線が使われます。
2. 上部バンド: 中央線に標準偏差の一定倍数（通常は2倍）を加えたもの。
3. 下部バンド: 中央線から標準偏差の一定倍数（通常は2倍）を引いたもの。

ボリンジャーバンドの用途

• 価格の変動範囲の判断: ボリンジャーバンドは、価格の変動範囲を視覚的に示し、価格がどの程度極端な位置にあるかを判断するのに役立ちます。
• トレンドの判定: 価格がバンドの上限を突破した場合、上昇トレンドが示唆され、下限を突破した場合は下降トレンドが示唆されることがあります。
• ボラティリティの分析: バンドの幅が広がるとボラティリティが高く、狭まるとボラティリティが低いことを示します。

トレードシグナル

• バンドウォーク: 価格がバンドの上限や下限に沿って動き続ける現象で、トレンドが強いことを示します。
• バンドの反転: 価格が上部または下部バンドから反発することで、反対方向への動きを示唆することがあります。

ボリンジャーバンドは、他のテクニカル指標と組み合わせて使うことで、より精度の高い分析が可能となります。

引用元：ChatGPT

ピンバー

ピンバー（Pin Bar）は、ローソク足チャートにおける特定のパターンで、トレンドの反転や継続を示唆するために使われるテクニカル分析の一つです。「ピンバー」という名称は「ピンオッチオ・バー」から来ており、嘘や偽りを表すピノキオの鼻が伸びる様子から、騙しや反転を示すという意味合いがあります。ピンバーは、長いヒゲと小さな実体を特徴とします。

ピンバーの特徴

1. 長いヒゲ: 上ヒゲまたは下ヒゲが長い。通常、実体の2倍以上の長さです。
2. 小さな実体: 実体が小さく、始値と終値が近い位置にある。
3. 方向性: ヒゲの方向に対して逆方向の動きを示唆します。

ピンバーの種類

• 強気のピンバー（Bullish Pin Bar）: 下ヒゲが長く、実体が上部にある。価格が下げ止まり、上昇に転じる可能性を示唆します。
• 弱気のピンバー（Bearish Pin Bar）: 上ヒゲが長く、実体が下部にある。価格が上げ止まり、下降に転じる可能性を示唆します。

ピンバーの使用方法

• トレンドの反転: トレンドの終わりや反転を示唆するため、重要なサポートやレジスタンスライン付近で現れた場合に特に注目されます。
• 継続の合図: ピンバーがトレンド方向に向かって形成された場合、トレンドの継続を示唆することもあります。
• 他の指標との組み合わせ: ピンバーは他のテクニカル指標（移動平均線、RSI、MACDなど）と組み合わせて使うことで、より信頼性の高いシグナルとなります。

ピンバーは視覚的に明確であり、多くのトレーダーが重要視するパターンの一つです。ただし、常に正確なシグナルを提供するわけではないため、リスク管理と併せて使用することが重要です。

引用元：ChatGPT

エントリー条件

サインツール作成

矢印サインツールを作成しました。

バンドウォークが発生すると連続でサインが出ていますが特に問題なさそうです。

サインの次足できちんとエントリー出来ていますね。問題ないようです。

検証結果

このサインツールを使ってMT4のTDSで検証した結果がこちらです。

※今回からUSDJPYに重点をおいて検証していきたいと思います。

通貨	USDJPY　5分		○の数	276		buy○	166
掛金	1000		×の数	309		buy×	192
ペイアウト	1.85		合計	585		sell○	110
期間	2024.03.04 07:00		勝率	47.2%		sell×	117
	2024.08.05 02:59					buy勝率	46.4%
			最終損益	-74400		sell勝率	48.5%
			最大利益	-600
			最大損失	-80900		日数	154
			連勝数	7		1日あたり	3.8
			連敗数	6
			PF	0.76

USDJPYの勝率は47.2%で1日あたりの取引回数は3.80回でした。

あまり勝率が良くないですね。

ピンバーの髭の長さに条件を加えて検証してみます。

※ピンバーの定義では実体の2倍以上との事ですが、今回実体の大きさは不問で検証しています。
ちょっとピンバーの定義からは外れているかもしれません

検証結果2　ピンバー(ヒゲ3pips以上)

ピンバーのヒゲの長さを3pips以上という条件を加えてみました。

通貨	USDJPY		○の数	125		buy○	86
掛金	1000		×の数	137		buy×	96
ペイアウト	1.85		合計	262		sell○	39
期間	2024.03.06 01:10		勝率	47.7%		sell×	41
	2024.08.05 02:59					buy勝率	47.3%
			最終損益	-30750		sell勝率	48.8%
			最大利益	4150
			最大損失	-33250		日数	152
			連勝数	8		1日あたり	1.72
			連敗数	8
			PF	0.78

USDJPYの勝率は47.2%→47.7%で1日あたりの取引回数は3.80回→1.72回でした。

勝率はほんの少し上がりましたが、取引回数は半分ぐらいに減ってしまいました。

さらに、ピンバーのヒゲの長さを長くしてみます。

検証結果3　ピンバー(ヒゲ7pips以上)

ピンバーのヒゲの長さを7pips以上という条件に変更しました。

通貨	USDJPY		○の数	46		buy○	34
掛金	1000		×の数	41		buy×	32
ペイアウト	1.85		合計	87		sell○	12
期間	2024.03.07 15:25		勝率	52.9%		sell×	9
	2024.08.05 02:59					buy勝率	51.5%
			最終損益	-1900		sell勝率	57.1%
			最大利益	3800
			最大損失	-4250		日数	151
			連勝数	4		1日あたり	0.58
			連敗数	5
			PF	0.95

USDJPYの勝率は47.7%→52.9%で1日あたりの取引回数は1.72回→0.58回でした。

一気に勝率が上がりましたが、取引回数はさらに減ってしまいました。

さらに、ピンバーのヒゲの長さを長くしてみます。

検証結果4　ピンバー(ヒゲ10pips以上)

ピンバーのヒゲの長さを10pips以上という条件に変更しました。

通貨	USDJPY		○の数	33		buy○	25
掛金	1000		×の数	16		buy×	13
ペイアウト	1.85		合計	49		sell○	8
期間	2024.03.08 11:20		勝率	67.3%		sell×	3
	2024.08.05 02:59					buy勝率	65.8%
			最終損益	12050		sell勝率	72.7%
			最大利益	12050
			最大損失	-1000		日数	150
			連勝数	8		1日あたり	0.33
			連敗数	4
			PF	1.75

USDJPYの勝率は52.9%→67.3%で1日あたりの取引回数は0.58回→0.33回でした。

さらにに勝率が上がりました。損益分岐点54.05％を超えることができました。
しかし、さらに取引回数半分近くになってしまいました。

まとめ

今回の手法はボリンジャーバンドとピンバーを組み合わせた手法でした。

ピンバーのヒゲの長さを長くしていくと勝率が上がる事がわかりました。

RSIなど他のインジケーターでもピンバーの条件を加えて検証してみると面白い結果になるかもしれませんね。

ピンバーのヒゲの長さ	勝率(%)	取引回数(1日あたり)
指定なし	47.2	3.80
3pips以上	47.7	1.72
7pips以上	52.9	0.58
10pips以上	67.3	0.33