【逆張り】RSI+RVI攻略手法を検証してみた

【逆張り】RSI+RVI攻略手法を検証してみた

【逆張り】RSI+RVI攻略手法を検証してみた

こんにちはタキオです。

今回の検証する手法はあるサイトに載っていた手法です。
RVIとRSIを使った逆張り手法です。

買われすぎ売られすぎを判断するRSIとボラティリティ(変動率)を見るRVIを組み合わせた手法ですね。
RVIで相場の変動幅の強さを確認した後にRSIで通貨ペアの過熱度を計れば、安全かつ確実な逆張りを行う事が出来るらしいです。
個人的に検証でRSIは良く使うのですが、RVIはあまり使った事がありませんでした。
この手法は盲点でしたね。

では、早速検証の方を進めていこうと思います。

取引条件

通貨ペア：指定なし
エントリースタイル：逆張り
時間足：5分足
取引時間：5分
使用するインジケーター：RSI、RVI

RSI：デフォルト設定

※RSIはサイキックスさんが開発したカスタムインジケーターを使用しています。
なぜ使用しているかというと、パラメーターにRSIの通知ライン(30、70)が組み込まれているからです。
これは、後に最適化をする際に条件振りをする事ができるから便利ですね。
私のように検証する人にはおすすめなインジケーターです。
リンク先を以下に貼っておきますね。

RSI

一般的にRSIが70％を超えた場合は買われすぎと判断でき、売りのサインとなります。逆に30%を下回った場合は売られすぎと判断でき、買いのサインとなります。例えば上昇トレンドが発生した場合、RSIが70％を超えていなければまだまだ上昇余地はあり、70％を超えていれば上昇トレンドの転換と分析することが可能です。
google

RVI：デフォルト設定

RVI

RVI（アールブイアイ）とは、Relative Vigor Index（相対活力指数）の略で、テクニカル分析のひとつです。マーケットや銘柄のボラティリティ（変動率）の拡大や縮小を視覚的に判断するために使用されます。
google

エントリー条件

■HIGHエントリー

①RVIラインがシグナルラインを上抜いた次足
②RSIが30以下

■LOWエントリー

①RVIラインがシグナルラインを下抜いた次足
②RSIが70以上

RVIラインがシグナルラインを抜いたタイミングでRSI(30、70)を抜けるのでサインが出ません。
過去3本足以内にRSI(30、70)が入っているという条件に変更しました。

また、RVIラインがシグナルラインを抜いたタイミングでエントリーだと、まだサインが確定していないので次足としました。

サインツール作成

矢印サインツールを作成しました。
矢印も連続で出ていませんね。
特に問題なさそうです。

矢印が出た次足始値できちんとエントリー出来ていますね。問題なさそうです。(負けていますが。。。)

検証結果

このサインツールを使ってMT4のTDSで検証した結果がこちらです。

通貨	USDJPY	○の数	210	buy○	85
掛金	1000	×の数	176	buy×	78
ペイアウト	1.85	合計	386	sell○	125
期間	2024.03.01 03:05	勝率	54.4%	sell×	98
	2024.06.26 18:30			buy勝率	52.1%
		最終損益	2500	sell勝率	56.1%
		最大利益	20150
		最大損失	400	日数	117
		連勝数	10	1日あたり	3.3
		連敗数	7
		PF	1.01

損益分岐点54.05%を超えて勝率54.4%でした。ギリギリ勝ちですね。
1日あたりの取引回数は3.3回でした。
過去3本足以内にRSI(30、70)が入っているという条件から、過去2本足以内に条件を変更してみました。

通貨	USDJPY	○の数	132	buy○	51
掛金	1000	×の数	102	buy×	38
ペイアウト	1.85	合計	234	sell○	81
期間	2024.03.01 04:10	勝率	56.4%	sell×	64
	2024.06.26 18:30			buy勝率	57.3%
		最終損益	10200	sell勝率	55.9%
		最大利益	21850
		最大損失	-1300	日数	117
		連勝数	9	1日あたり	2
		連敗数	5
		PF	1.1

勝率54.4%→勝率56.4%になりました。
1日あたりの取引回数は3.3回→2.0回に減ってしまいましたが良い感じです。

条件を加えて検証してみた

なかなか良い結果になったので、いくつか条件を加え検証してみました。
加えた条件は内緒です。すみません。

通貨	USDJPY	○の数	142	buy○	54
掛金	1000	×の数	95	buy×	35
ペイアウト	1.85	合計	237	sell○	88
期間	2024.03.01 03:05	勝率	59.9%	sell×	60
	2024.06.26 18:30			buy勝率	60.7%
		最終損益	25700	sell勝率	59.5%
		最大利益	30750
		最大損失	-50	日数	117
		連勝数	8	1日あたり	2.03
		連敗数	5
		PF	1.27

勝率を59.9%まで上げる事ができました。目標の60%以上まであと少しです。
ただ、1日の取引回数は2.03回と少ないですね。

マーチンゲールで検証してみた

この結果が連敗数が最大連続5回だったので、マーチンゲールを行うと良い結果になると思ったので検証してみました。

FXにおけるマーチンゲール法とは、ギャンブルで用いられる戦略の1つで、その基本的な考え方は「負けたら次に賭ける金額を倍にし、勝ったら最初の賭け金に戻す」という戦略です。
google

マーチンゲール無し　1000円

マーチンゲール1回　1000円→2000円

マーチンゲール2回　1000円→2000円→4000円

マーチンゲール3回　1000円→2000円→4000円→8000円

マーチンゲール4回　1000円→2000円→4000円→8000円→16000円

1000円スタートでもマーチン4回16000円以上になると負けた時に精神的にダメージが大きいと感じたのでこれくらいにしておきます。
マーチンゲール回数が多すぎると負けた時の損失がでかいです。

まとめ

今回の検証は実はあまり期待していませんでしたが、思ったより勝率が高くてびっくりしました。
ただ、あくまで過去データの検証ですので、今後も良い結果になるとは限りませんね。
取引回数も1日あたり2回から3回と少ないですね。
因みにUSDJPYに合わせて条件を組み込んだので、他通貨はあまり良い結果ではありませんでした。
通貨によって、条件を変更して作りこんでいく必要があると感じました。